金程問(wèn)答
考試時(shí)如果計(jì)算有效久期，會(huì)給出含權(quán)債這樣的背景嗎
久期的息票效應(yīng)為什么不能解釋這個(gè)題
這里的3.935%是年化平均收益率嗎
精 為什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麥考利久期是除以2
能用日期舉例說(shuō)明一下concention和true yield嗎
par rate是平價(jià)債券的ytm 那這里求的s1 s2 s3又是什么的即期利率呢 是零息債的即期利率嗎（既折價(jià)債）？
老師 能講講這個(gè)提嗎 一點(diǎn)頭緒都沒(méi)有
這道題是怎么算的
⑥為什么是4.335呢？不是（101.033-100.596）/2*100*10bp=4.37嗎？
對(duì)這里計(jì)算accrued interest時(shí)t和T的判定還有點(diǎn)疑惑
銀行為什么是seller of collateral
也就是評(píng)級(jí)差的公司向上向下notching的可能性都更大么？
如果久期和凸性沒(méi)有給出年化如何進(jìn)行年華呢？
所以如果是一年期那么就是除以二么？
為什么yield下降久期上升呢。能說(shuō)明一下原理么
程寶問(wèn)答
