老師14題這個太奇怪了，total 我覺得不可能錯啊，答案解釋的也很奇怪 15題和17題我們學(xué)過這個模型么？
forward和futures price 不一樣的考點就是資產(chǎn)價格和利率的相關(guān)性這個考點么？a和b為什么是正確的？
11題mwrr怎么解，算到后面有二次方，可以用計算器或者簡單點方法嗎
19題，如果按答案的算法，第一年的利息沒有算進(jìn)第二年的本金里吧？以此類推，第二年產(chǎn)生的利息也沒有算進(jìn)第三年里
18題，2個問題，什么叫in five quarters？第二個他這里算出133了為什么還又算了一步，這步?jīng)]看懂。
16題，像這個4年每年年利率3的話用計算器怎么按？n=1460，i/y=0.00205，pv=100，000這個好像按不出來
請老師解答一下這道題謝謝
這兩個Re，為什么用的后一個，而不是加權(quán)平均的12%
為何yield curve 隨著時間增加 趨于穩(wěn)定越來越平？ 不應(yīng)該時間越長不確定因素越大 risk 越高，required return 應(yīng)該越高嗎？
求解題思路
這道題的C選項什么意思？做空只有在報升的時候才可以？不太明白。
題目是問以下哪個條件不會引起futures和forward的不同，為什么A選項，已知利率不選呢？已知利率會引起不同？為什么？
18.應(yīng)該怎么理解？為什么選a，是買入看漲期權(quán)收益無限，損失有限，write 指的是賣出的意思嗎，賣出看跌期權(quán)收益有限，損失無限，因此綜合來看，風(fēng)險敞口為long對嗎，這個理解對嗎，不對應(yīng)該怎么理解，謝謝
C是什么意思，錯在哪里
為什么underproduction deadweight loss只有上面一點，而不是包含下面的三角形
程寶問答
金程問答