這題k=1是怎么求出來的？我用1-k方分之一≤22.89%不對嗎？
你好老師，第40題，g-spread=company YTM-treasury YTM,也就是減去的是國債的YTM.單老師也說過國債也有利率風(fēng)險，那為什么通脹不會影響，答案A從哪方面理解？謝謝
你好，這里是單老師說的網(wǎng)課，債券這里，有一點還不太明白，債券是說三年到期，但是持投資者(即持有者)，滿一年就賣掉了，那算這個1年期的賣價，為什么可以按照債券未來現(xiàn)金流折現(xiàn)，折回到1年末來計算?，我認(rèn)為，在實際操作過程中，投資者賣，在市場可以以很多價格出售，只要大家接受就可以了，對于未來市場利率即使變化了，也是一個大家議價過程(新投資人，他難道不能價格談判嗎?完全是價格接受者嗎?，需要按照發(fā)行方根據(jù)市場利率調(diào)整而調(diào)整嗎?如本題這樣，YTM由10%升到12%).第二個問題，持有期收益率和YTM，好像都是年化收益率，還有BEY，市場收益率等，很容易混淆?該怎么容易區(qū)分呢。?
An ETF is used to gain exposure to a basket of securities (equity, fixed income, commodity futures, etc.) 為什么？
A basket of listed depository receipts, or an exchange-traded fund, would be used for: gaining exposure to multiple equities. 為什么？
請問 additional compensation 和 referral fee 有什么區(qū)別 考點上有什么不同
老師好 請問這道題 不選c 是因為應(yīng)該先給employer交易再給自己交易嗎？ 交易順序是客戶》employer〉自己嗎？ 另外，trading department 應(yīng)該服務(wù)于客戶啊～ 為啥有好股票還要給雇主賬戶交易呢？Woody能管理雇主的賬戶嗎？
24題的c為什么不對
時間價值只根據(jù)到期時間長短判斷吧？120天大于90天，所以時間價值大。
loan granted by brokers 是指股票保證金嗎？用來加杠桿的？
老師好，請問preservation of confidentiality 只是只保護(hù)客戶的隱私嗎？不用保護(hù)其他人的隱私嗎？
這一題問BEY 答案解析中用了Hpr*365/t 這個公式 這個不是rMM的公式嗎 為什么不是用BEY=｛（EAR+1）開根-1｝*2這個公式算呢
題干增加2.5%答案來個3%
你好，關(guān)于單老師在網(wǎng)課里說到MBS，的風(fēng)險，由于市場利率變化，如利率下降時候，買房人不愿意繼續(xù)以固定利率還本付息了， 相當(dāng)于會去融更低的資本把這個MBS提前PREPAY，照成AVERAGE LIFE 變短的風(fēng)險，當(dāng)利率上升時候，人們不會提前多還或還清，但是這里面說，會照成延長風(fēng)險，我想問下，作為買房的個體，利率上升時候，一般不會去提前多還或結(jié)清，這個可以理解，但是怎么可能會不還 還款也是按照一期一期事先設(shè)定好的(如同我們在國內(nèi)按揭買房)，而且現(xiàn)在利率升了，相當(dāng)于還少給了，怎么可能會違約呢?最少應(yīng)該會把最低額給完，保證不違約，我認(rèn)為實際應(yīng)該會這樣的，購房人，明知道劃算了，但是也不至于基本的月供也不給吧，請解釋，謝謝
請問計算IRR時CF1和CF2中未計算收益，只計算投資？而CF3是怎么計算出來的？謝謝
程寶問答
金程問答