target downside deviation 這個(gè)算是什么?目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)差?
6.3 題干中哪里有說(shuō)明slope和0.15的大小了？
這邊半方差的分母就是 N-1嗎? 這是樣本的半方差?
題目5.6，Based on Exhibit 2, the degrees of freedom for the t-test of the slope coefficient in this regression 可以再解釋下嗎？regression的自由度k=1，error 的自由度為n-k-1=n-2，那slope coefficient表示什么呢？
請(qǐng)問36分講的計(jì)算器算終值時(shí) I/y指的是小期間利率 那這道題不應(yīng)該是按季結(jié)息是10%/4=2.5%嗎
A選項(xiàng)，HOME EQUITY MARKET,本國(guó)證券市場(chǎng)對(duì)吧？就是因?yàn)樾屡d市場(chǎng)在本國(guó)證券市場(chǎng)缺乏流動(dòng)性，才從國(guó)際或海外市場(chǎng)受益??？
優(yōu)先股股利來(lái)源于企業(yè)的NI，（計(jì)算EPS，也是Ni-優(yōu)先股股利） 而NI來(lái)源于operating income，所以C選項(xiàng)也非常牽強(qiáng)吧?
我認(rèn)為B選項(xiàng)不是錯(cuò)在長(zhǎng)期，而是錯(cuò)在沒有保障。，關(guān)于VC不是沒有保障的投資嗎？
請(qǐng)問，累積投票權(quán)，就是說(shuō)，一共有N個(gè)候選人，我就有N票，并且我的N個(gè)票數(shù)可以同時(shí)只投給一個(gè)人，對(duì)嗎？
老師好我想問問apt定價(jià)以及期權(quán)期貨定價(jià)的課在哪個(gè)章節(jié)哪個(gè)板塊呢
前導(dǎo)年金課件中３７分２８秒處計(jì)算ＰＶ＝３１７０，但我用計(jì)算器算出來(lái)是３７５２，不知是哪里出了問題？
為什么不能通過計(jì)算IRR來(lái)判斷呢
精 講義中的這道題如果把報(bào)價(jià)當(dāng)做直接報(bào)價(jià)法，即USD為本幣，EUR為外幣，這道題應(yīng)該也是可以做的吧？（我學(xué)校教科書就是按直接報(bào)價(jià)的方式教的），然后可以把要買入的EUR當(dāng)做一種會(huì)產(chǎn)生-0.25%的收益率的資產(chǎn)，USD作為本幣和標(biāo)價(jià)的單位，也是long一份合約。簽訂合同時(shí)，用USD標(biāo)價(jià)為：一單位歐元的合約價(jià)格是1.201美元。然后在美元利率變化的時(shí)候（t時(shí)刻），歐元的即期價(jià)格變成1.192美元，重新計(jì)算此刻的歐元遠(yuǎn)期價(jià)格為F(t)=1.192e^0.01 （公式用的是直接標(biāo)價(jià)下的FP=S0*e^( (rdc-rfc)*(T-t) )。最后假設(shè)通過在t時(shí)刻進(jìn)入反向的position，即心理上short一份EUR遠(yuǎn)期價(jià)格為F(t)的合約，則在期末可以獲得（1.192e^0.01-1.201）的收益，用本國(guó)貨幣USD的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率0.75%折現(xiàn)一年回到t時(shí)間點(diǎn)，結(jié)果的式子就是圖中f(t)的樣子。我覺得這個(gè)邏輯沒有問題呀，但是計(jì)算出的效果和老師給的答案不一樣。請(qǐng)問是哪里出了問題呢？（因?yàn)槲覍W(xué)校老師教的方法是這么個(gè)思路，我覺得這個(gè)直觀上也更好理解，所以想要兩個(gè)方法都理解透，請(qǐng)老師看下是哪里出錯(cuò)了，謝謝）
想問一下遠(yuǎn)期和期貨定價(jià)在那一節(jié)課可以看到
政治是只說(shuō)不做，政策是說(shuō)且做，對(duì)不對(duì)？
程寶問答
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