老師，如果這道題問的不是forward遠(yuǎn)期，而是期貨，期貨的價格也是要減去便利收益嗎？
根據(jù)CK=PS，簡寫為K=-C+P+S，等號右邊三項(xiàng)就是Short call, long put, long forward contract，這已經(jīng)相當(dāng)于一個long zero coupon bond了吧，再 long risk-free bond為什么就risk free了呢
exercise price在購買期權(quán)時不是已經(jīng)定下來了嗎？為什么說還有可能變化呢
第三問，可以理解成option的杠桿高，所以所需資金低，導(dǎo)致流動性比bond更好嗎？
有幾個問題：1、沒有到期的時候，美式和歐式哪個的value更大呢？2、因?yàn)闅W式期權(quán)不能提前行權(quán)，只有到期的intrinsic value，所以他不存在time value對嗎？
為什么capitalize interest的interest coverage ratiohigher在第一年，lower在later years
老師您好，所以這道題最后到底選不選b呀？我認(rèn)為題目問的是第二筆payment后的cfo流出多少，那就是在第一年結(jié)束之后的BASE法則下的S-A呀，因?yàn)榈谝还Ppayment是發(fā)生在期初，合同開始的那一瞬間就已經(jīng)付了第一筆payment。請問是這樣的嗎？謝謝
老師，prepaid expense我理解是要付但是沒付的錢，對未來產(chǎn)生了負(fù)債，應(yīng)該是liability?
OCI
為什么long lived asset的cpitalize屬于CFI流出 Expensed 屬于CFO流出 但是inventory的capitalize 和expensed都屬于CFO流出？
選項(xiàng)A為什么最后還要long risk-free bond呢？答案Short call, long put, long forward contract 不已經(jīng)是risk-free了嗎？
老師，這里的普通股股數(shù)需要加上“+12”嗎
7.31的periodic盤存 為什么不包括7.10之前的部分 他不是整個月的盤存嗎
impairment effect 導(dǎo)致equity下降 請問可以這么理解嗎：因?yàn)閕mpairment計(jì)入了expense到I/S 所以NI下降 所以retained earning下降 所以equity下降？
swap的price和value是怎么計(jì)算的呢
程寶問答
金程問答