老師說的相對變化和絕對變化什么區(qū)別？
為什么看漲期權(quán)無套利模型建立組合的第二步驟是v0=v1(down)選的是跌的而非漲的？
計算器求得X的標(biāo)準(zhǔn)差是3.7015, Y的標(biāo)準(zhǔn)差是5.7349,與題目中的S.D.不一樣，這是為什么
GGM時，P0=D1/（r-g）=D0*（1+g）/（r-g），那第二階段時，P3不是應(yīng)該=D4/（r-g）=D3*（1+g）/（r-g）嗎？為啥直接D4等于D0*（1+gs）的3次方*（1+g）？
為什么股東要求回報率等于折現(xiàn)率？折現(xiàn)率的概念到底是什么？
老師，我用金融計算器算的第二題，公式一樣但是答案有出入
我用現(xiàn)金流計算C01是0，F(xiàn)01是4，C02是100000，F(xiàn)02是10，為什么結(jié)果是第一個？這個理解有什么問題？
這個兩階段不就是兩個GGM模型？只是兩階段的股利率不同，為啥前面那個分開折現(xiàn)，后邊又要套公式。
請問這個FO1、FO2怎么來的，為什么等于1，謝謝
為什么第一年和第二年是兩個總體，都是算return，只不過時間不同，該怎么理解呢？
SSE/SSR/SST的公式都一樣？
請問為什么均值年化就直接乘250天
請問老師這里面的限制條件，其中自由取值的變量是誰呀 是b0^和b1^? 那n代表的是誰哇
confidence interval 計算b1^，和point estimate 的計算方法一樣嗎？
這個公式不理解，之前課程有講過嗎？
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