老師，這里能再解釋下r ytm和P的變動關系，為什么會引起同向或者反向變動嗎
為什么Bond 3的CR肯定大于零息債券？
實際的發(fā)行的債券有久期大于到期日的嗎？為啥國內(nèi)已發(fā)行的債券沒見過這種。
老師這邊可能有個概念要糾正下,spot rate是零息債券的 YTM, 并非是零息國債的 YTM 吧. 否則在課程中計算 par rate反推出 spot rate是有歧義的. 零息債券≠零息國債. 前者有風險,后面是無風險的.
這三個選項有什么共同之處，特殊之處？分別用于什么場景合適
老師說互換在0時刻價值等于0，這句話沒有理解，可以請老師舉例解釋下嗎
那A和B忽略掉contingent claim的話其他的描述都是正確的嗎？
可以給出相關知識點的講義嗎？
securitized 就一定定位到abs嗎
可以po出相關課件和知識點嗎？
按照這個公式,S1 不就是 3 年期債券的 par rate 嗎? 不用在計算 C/PAR 了吧...參考之前老師推導的 par rate → spot rate對吧?
兩年期利率的意思是什么
到底什么是required margin？與固息債券中的risk premium有什么區(qū)別？
都有誰有追索權(quán)
上一節(jié)課寫的德爾塔P除以P的公式是麥考利久期chen乘以德爾塔ytm，請問兩個公式有什么區(qū)別
程寶問答
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