老師好，這個(gè)問題為什么一定要分段算？看完題目我的理解是：（1）選了一個(gè)與公司債期限匹配的benchmark , 3year 5.65%; (2) 在此基礎(chǔ)上，算出I/Y=5.65＋0.0234 (3) 使用金融計(jì)算器 N=3, PMT=5,FV=100, I/Y=7.99,得出PV=92.29
請(qǐng)問NPV Profile里面cross rate的計(jì)算現(xiàn)在還是考點(diǎn)嗎？視頻中老師沒有講。
老師pro forma在CFA里當(dāng)什么講？我查了下英文單詞，不過找不到太貼切題意的中文意思
現(xiàn)值模型=股利折現(xiàn)＋FCFE ？?jī)蓚€(gè)模型的稱呼？這個(gè)上課。。講了嗎？
這答案讀的過分了 這道題A B C能再詳細(xì)解釋下
請(qǐng)問against到底是支持還是反對(duì)？原課件里說(shuō)的不是for反對(duì)against支持嗎，原課件的這兩句話該怎么理解？
老師 brokerage commission 不是 brokerage 自己賺回來(lái)的錢嗎 他不是 soft commission 那不是應(yīng)該可以自由支配嗎 為什么只能用于客戶呢
這個(gè)題提到，這個(gè)新加的賬戶因?yàn)槠渌臼召?gòu)，有一個(gè)重大的持倉(cāng)，所以價(jià)格翻倍了。這個(gè)理論原理能給解釋一下嗎？
能用中文解釋一下ABC三個(gè)選項(xiàng)嗎
這三種能分別舉個(gè)例子嗎
這個(gè)例子中，第一個(gè)交易日，期貨價(jià)格變?yōu)?773.76，這個(gè)價(jià)格是怎么形成的？ 是當(dāng)天市場(chǎng)上根據(jù)黃金期貨新簽訂的合約報(bào)價(jià)計(jì)算出來(lái)的是嗎？因?yàn)橹袄蠋熤v過期貨定價(jià)跟遠(yuǎn)期合約定價(jià)邏輯一樣，那么未來(lái)3個(gè)月和6個(gè)月價(jià)格肯定不一樣，那么這個(gè)1773.76是90天后到期的期貨合同的平均價(jià)格嗎？
A和C兩個(gè)選項(xiàng)，沒差別吧？請(qǐng)老師講一下具體區(qū)分
這道題是一個(gè)結(jié)論嗎？
這里我的計(jì)算器date出來(lái)是163天不是162天哦？而且這里分母為什么是180天而不是365/2？到底什么時(shí)候用365什么時(shí)候用360？
為什么不考慮term risk呢，opportunity 是 next best choice，我覺得應(yīng)該把T-bill的term risk 2%也算進(jìn)去呀
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