第四問沒明白為什么是求一期的coupon？是閱讀理解有誤？問的是到期時付給bondholder的費用，一般不是求整個債券的PV FV啥的，為啥理解為求coupon? for the final intreset period?
這里為什么要/4? 另外久期的單位是年, 是平均還款期,以年記錄是吧? 那么凸性的單位是什么?
8小題，經濟危機，國債價格上升，收益率下降，分析久期計算過程中也會發(fā)生變動啊，怎么會沒影響？？
老師我不知道，我計算器是出問題了嗎？還是什么問題？我按照N=8,FV=-100,PV=102.5871,PMT=1去計算I/Y=1.304%，乘以2是2.6%了
老師，題目是什么意思，沒有看懂。為什么是求APR，而不是YTM？
operating income等于operating profit嗎？
老師，請問如何推導出永續(xù)年金的Mac d=(1 +r) /r?
為什么因為CPR代表年化，可以得出C 不對
Negotiable CDs---意思是大公司的大額存單，但是其中是怎樣進行交易的不是很明白。整個交易流程是什么？
call price通常大于par value，value of callable bond=value of noncallable bond-call option price. call price和value of callable bond有什么區(qū)別？
為什么折價債券的duration的變化是，它會先隨著maturity的增加而增加，但是，當maturity長到一定程度，再往下長下去，它的久期duration就會變成減小的狀態(tài)？
par rate和spot rate啥區(qū)別
老師這幾種都什么時候用啊，分不清，能把跟久期相關的所有這種duration說一下嗎
老師，請問第7小題，對于經驗久期，在市場環(huán)境不好的情況下信用利差的擴大與政府基準收益率的下降二者相互抵消，使得利率下降，那利率下降為啥會使經驗久期更低呢？按照久期的性質，利率與久期反向變動，那么利率降低該使經驗久期更大才對??？
老師，請問： 1.non-sorvereign bond是不是地方政府債 2.non - sorvereign bond 包括go bond和revenue bond？ 3.agency bond是不是non- sorvereign bond
程寶問答
金程問答
