是不是凸性越大越好，久期越小越好
比較第二題和第五題，不太懂分母部分的計算？第二題第三項分式，為什么不是103/（1+第一年即期利率）*（1+第一年即期利率）（1+第二年即期利率）*(1+第一年即期)（1+第二年即期）（1+第三年即期）？ 而第五題的解法，就是用每一時刻對應(yīng)的即期利率+1，再做連乘法。 請具體講一下區(qū)別？
為什么0.51放進(jìn)去要x100
Curve duration 是不是只有有效久期和關(guān)鍵利率久期，其他的都是yield duration
這里的△YTM發(fā)生改變是指債券收益率還是市場利率? 根據(jù)上一章講的,是市場利率變動引起了,再投資回報和債券價格的波動引起的叫做利率風(fēng)險.這里老師意思是久期主要衡量的是債券價格波動,那么對應(yīng)的應(yīng)該也是市場利率吧?而不是債券收益率 YTM 吧?
為什么低利率久期更大？價格變動百分比更大？能舉例算一下嗎
您好，請問這道題3.4.5.6幾個小問可以不通過計算得到答案嗎？我覺得應(yīng)該可以直接通過定義推出來呢，能試試怎么推嘛？謝謝老師了
B不對就是因為他沒說這是個損失？我理解B不及時支付會導(dǎo)致?lián)p失啊。。
為什么久期越長，債券價格的波動性就越大？
notching就是公司評級和債券評級不一致需要調(diào)整到一致的情況嗎？考試時對notching會不會考察的很細(xì)致還是了解即可
老師，這道題可以用金融計算器算嗎？
0.51要乘以100在講課中有提到過嗎？沒印象，請問在課件哪里？
講解老師認(rèn)為“題目問的是估計estimate，B選項是可以直接計算的，所以B不選”，可是如果這樣考慮，那么A也是可以計算出來的啊，為什么要選
為什么折價債券的duration的變化是，它會先隨著maturity的增加而增加，但是，當(dāng)maturity長到一定程度，再往下長下去，它的久期duration就會變成減小的狀態(tài)？
par rate和spot rate啥區(qū)別
程寶問答
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