金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)問(wèn)capital-indexed bond 都是利率不變， 本金變動(dòng)的嗎？ 還有它和TIPS是一個(gè)東西嗎？
b選項(xiàng)是什么意思
notching就是公司評(píng)級(jí)和債券評(píng)級(jí)不一致需要調(diào)整到一致的情況嗎？考試時(shí)對(duì)notching會(huì)不會(huì)考察的很細(xì)致還是了解即可
這道題可以直接用利率和債券價(jià)格反向變動(dòng)直接得出嗎？
比較第二題和第五題，不太懂分母部分的計(jì)算？第二題第三項(xiàng)分式，為什么不是103/（1+第一年即期利率）*（1+第一年即期利率）（1+第二年即期利率）*(1+第一年即期)（1+第二年即期）（1+第三年即期）？ 而第五題的解法，就是用每一時(shí)刻對(duì)應(yīng)的即期利率+1，再做連乘法。 請(qǐng)具體講一下區(qū)別？
怎么理解contraction risk和extension risk
老師請(qǐng)問(wèn)一下，對(duì)于 Callable bond， oay小于ytm，那么OAp就應(yīng)該大于flat price，那么問(wèn)答里為什么會(huì)說(shuō)call option的價(jià)值是負(fù)數(shù)呢？
要求做的不就三點(diǎn) 守法 主營(yíng)業(yè)務(wù) 交稅嗎 禁止做的里面不是有禁止處置財(cái)產(chǎn) 也就是選項(xiàng)里的A 保持資產(chǎn)。 為什么視頻講解里說(shuō)A不是禁止條款啊
wholesale fund 的來(lái)源，老師講的和講義不一致，以哪個(gè)為準(zhǔn)
能不能用近似凸性公式做，假設(shè)上升0.2%下降0.2%算出V_和V+，再做？算出來(lái)9.5左右？
請(qǐng)問(wèn)這里最后為什么是除以2，而不是乘以2？
感覺(jué)這個(gè)題目有問(wèn)題啊，0時(shí)刻到0.5時(shí)刻的，折現(xiàn)率應(yīng)該是0時(shí)刻的spot rate，但是題目用的是0.5時(shí)刻的forward rate，0.5到1時(shí)刻折現(xiàn)率應(yīng)該用0.5時(shí)刻的forward rate，但是題目中用的是1時(shí)刻的forward rate。按照題目中的答案，t時(shí)刻的forward rate表示t-1到t時(shí)刻的利率了，這不對(duì)吧？
“廣泛的暴露在整體的債券市場(chǎng)上”怎么理解老師解答的這句話，選項(xiàng) C
圖裡怎看得出partially amortized bond 留了200在最後一期還？
老師，最右邊PMT=0.75 不是每半年計(jì)息，付息次數(shù)不是N=6呀？
程寶問(wèn)答
