老師，這道題按照解析的公式來算我算出來不是0.0028？為什么最后要除以2呢？
OAS 到底是剔除權(quán)利還是包含權(quán)利?
matrix pricing：矩陣式估值，線性差補法
為什么久期越長，債券價格的波動性就越大？
可以解釋一下0息債券的久期是等于多少？怎么計算嗎？
請問 為什么新發(fā)行的債券流動性比較好 而發(fā)行越久反而流動性越差？視頻中沒有解釋清楚
這種題目計算量好大，而且小數(shù)點后面很多，要算很久，萬一過程中一個小數(shù)點看錯了，算出來可能答案就錯了，這種實際考試的時候，放到最后做嗎，還是遇到不管算多久也要算出來。
C為什么錯了
I/Y為什么不是7.0%/2=3.5%，而是priced to yield 9.0%/2=4.5%?priced to yield是什么意思?。?
老師您好！對于選項A 它是屬于ABS ABS的資產(chǎn)池不是固定的嗎？不對資產(chǎn)做替換，那為什么這個選項是對的呢？謝謝
為什么fv是1000？那題中說的900元的買價怎么沒用？
第二題A為什么不對
老師，有3個問題： 1.題干中的call是不是就是callable provision,是針對債券發(fā)行方可以提前贖回債券的條款，對發(fā)行方有利？ 2.結(jié)構(gòu)level和loan leval的區(qū)別是啥 3.選項C不只是針對于RMBS特有的么，CMBS下也可以有？
精 這里 macaulay duration表示的平均還款期如何解釋之前說到的 macauleyduration是債券再投資回報gain的上升=Price 的 Loss的損失的相互抵消的時間點
老師像這種題的計算，次方是個分數(shù)，比如說這里是0.9333，1.93333，這里的小數(shù)點后位保留幾個呢？
程寶問答
金程問答