為什么最后一步是除以四不是除以2？
“廣泛的暴露在整體的債券市場上”怎么理解老師解答的這句話，選項(xiàng) C
這里的投資人面臨的再投資風(fēng)險怎么理解
為什么浮動利率債券的麥考利久期是0.5？
我又兩個問題比較疑惑, 1. MRR plus 160 bps, 這個 QM 不是 3個月的嘛, coupon rate 是 按3個月計(jì)算和付息吧? 為啥解析 coupon要除4; 2. 既然 MRR給定的是 3個月的, 那后來算 DM為啥用, 3個月的 MRR和年華的 ytm相減呢?
精 這里 macaulay duration表示的平均還款期如何解釋之前說到的 macauleyduration是債券再投資回報gain的上升=Price 的 Loss的損失的相互抵消的時間點(diǎn)
老師，non competitve 里面存在single和pultiple price的分別嗎？那非競爭模式下，價格如何確定？
這題如何理解
老師 請問35 和36題中的par curve 和 sopt curve 有什么區(qū)別？
精 老師，能麻煩舉個例子，再理解一下call proclvision嗎？ 老師視頻里的蘋果的例子中，哪個價格對應(yīng)的是call price哪個價格對應(yīng)的是value of callable bond ，哪個價格對應(yīng)的是pure bond，有點(diǎn)暈…還有這些價格和make-whole call provision有什么區(qū)別？
For a high-quality debt issuer with a large amount of publicly traded debt, bond investors tend to devote most effort to assessing the issue's 這道題目中，按照視頻的解說，其實(shí)不管債務(wù)是不是高質(zhì)量，都應(yīng)該先研究違約風(fēng)險喲。因?yàn)榈唾|(zhì)量更應(yīng)該先看違約情況，再看損失嚴(yán)重性，就跟道德里面不管市場情況怎樣，資產(chǎn)評估都是按風(fēng)險>分散性>回報來做的
國債還款來源是稅收和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目收入，只說其中一方面可以理解為正確的嗎？
本頁P(yáng)PT里所寫的FV=100，我的疑問是：為什么本題債券的FV=100？而不是本金+coupon=100+3.2=103.2? future value和face value的區(qū)別是？
老師好，a和b兩個選項(xiàng)可以再解釋一下嗎？
可以解釋一下0息債券的久期是等于多少？怎么計(jì)算嗎？
程寶問答
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