統(tǒng)計學(xué)中的均值,方差和概率論中還不一樣嗎? 期望是不是只有概率論中有? 在統(tǒng)計學(xué)中只有均值的概念. 兩者是對應(yīng)的.
Downside deviation 是什么意思?包含了半方差和半標準差嗎?
Module 2-書P79-Example 15-1.截圖1，看跌期權(quán)價格上漲40%，為什么會導(dǎo)致value=0? 看跌期權(quán)價格下跌20%，為什么會導(dǎo)致value=50-32=18？2. 截圖1，題干中說的combines a stock purchase with a purchased put option 什么意思？為什么既賣出看跌期權(quán)，又買入0.75 units的標的股票？為什么V1u必須等于V1d? 3. 截圖2，最后一句標黃的句子，在給定的二項模型參數(shù)下，為什么看跌期權(quán)的收益高于看漲期權(quán)？
C選項老師說如果表述為拒絕原假設(shè)的最小概率是1.68%就對了。拒絕原假設(shè)的最大概率是2.5%嗎？最小概率為什么不能是比1.68%小的任意概率
Module 2-書P66-Example 10-截圖中標黃部分，最后一句話，結(jié)合公式 r=Dt+1/PVt+g，怎么理解？
F（b）-F（a）是指小于等于b的部分-小于等于a的部分，那減下來的不是大于a小于等于b的部分嗎？
Module 1-官網(wǎng)習(xí)題-Practice Problems-Question 26-1.答案中的計算式分子里的$125不明白：HPRYear 1?= ($125 ? $100 + $5)/$100 = 30.0% 根據(jù)HPR的公式(截圖3)，HPR=(P1-P0+CF1)/P0，P1=期末資產(chǎn)的價值，但是這道題里P1并不是期末資產(chǎn)的價值，而是額外購買另一支股票所付的錢，P1-P0并不是同一個資產(chǎn)的期末與期初的價值差？2.End of Year 2 $5.00 dividend/share paid and both shares are sold for $140 per share 這一行的條件，也不太能理解，請解析
rejection point不是說拒絕域的那個點嗎，理解的就是阿爾法的絕對值，為什么是CV絕對值？
這個地方說的即期利率是名義利率還是真實利率呢？有哪些地方是真實利率，怎么區(qū)分呢？
EAR 和 TWRR 之間是什么關(guān)系??？都是 HPR 復(fù)利年化后的產(chǎn)物
這里用計算器的話，可以直接N=8，I/Y=2.5%就行了吧？
請問老師這里面的限制條件，其中自由取值的變量是誰呀 是b0^和b1^? 那n代表的是誰哇
什么分布帶來高峰肥尾？
這里multiply r 指的相關(guān)性是不是就是之前說的x與y的相關(guān)系數(shù).
大樣本下,總體方差與均值存在時,樣本均值 x',符合正態(tài)分布是嗎? 那么為什么后面說到當(dāng)方差已知時,x'符合正態(tài)分布,而當(dāng)方差未知時,x'符合 t 分布呢? 兩者不矛盾嗎?
程寶問答
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