圖一是其他假設檢驗里的F分布的計算，雖然是雙尾，但是看右尾的時候用的是α/2即0.5%，這個我理解了。圖二是回歸里的F分布的計算，這里也是看右尾，但是用的是α，是要當成一個特例來記嗎。我的疑問是，一般雙尾下如果找單尾表是要除以2的，這邊只用的是α是有其他含義還是特例呢，剛好將兩個對比下。
為什么分母是8000，不是10000
老師，不太理解協(xié)方差公式為什么是這樣？ 又是后面的2倍w1w2，是為什么呢？另外，也不太理解相關系數(shù)這個公式，為什么除了標準差，就能得到是否成線性關系了…
老師好，linear regression中的假設提到x與誤差項的相關系數(shù)等于0，也就是他們之間沒有p也等于0，沒有線性關系，那么是否可以進一步說明x與誤差項相互獨立？
這里的mutiple R是根據(jù)開根號r平方得到的。 是否也可以運用相關系數(shù)=cov/標準差的公式求？
為什么通過b1cap的公式就可以算出斜率？這公式里面也沒有體現(xiàn)最小sse。
為什么N=8的時候，I/Y可以用10%/4=2.5折算，而N=2的時候，只能用有效年利率來折算I/Y=10.38了?
符合正態(tài)分布的寫法不是應該是N（均值，標準差）為什么講義里是（均值，方差）？
協(xié)方差cov（x，y）=E（xy）-E（x）E（y），這個公式對嗎？又那么E（xy）怎么求解？公式應該怎樣寫？
老師，計算器里只能輸入7個數(shù)怎么辦啊，沒法十個數(shù)全輸入進去
講義是否寫錯了？Xbar服從正態(tài)分布~N（μ，σ^2/N),講義中把Xbar的方差寫成(√X)^2,是否筆誤？
在interest rate的章節(jié)中，fisher function 是等于real risk free rate + expected inflation rate。但是在課后習題中，題目是 The sume if the real risk-free interest rate and the expected inflation premium is best described as: 然后選擇 nominal risk-free interest rate。對于這里的名稱有點confused，所以expected inflation rate = expected inflation premium？這些術語的表達比較confused。因為一看到premium就會想到premium risk，然后現(xiàn)在又變成expected inflation premium就比較confused。所以對于像pai e（expected inflation rate），或者 nominal risk free rate，real risk free rate，有什么別的名稱需要我們記的嗎？
為什么這么做不行呢？n/30差不多是A選項
老師，我沒有懂，這里的E,0有什么區(qū)別，不懂老師講的意思
老師，視頻這個位置留的習題，答案不太懂。就是第一步假設的時候，從哪里看出來設的是H0：u<=45,Ha:u>45啊，為什么不是等于和不等于，這里沒有理解
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