Fixed Income (2)-Practice Problems-Question 37-答案中的數(shù)據(jù)有誤？答案中寫的是$17,479,376，后面怎么少了2個零？應(yīng)該是$1,747,937,600?同理，另兩個bond的數(shù)應(yīng)該是$401,892,800和$677,141,600，而不是$4,018,928和$6,771,416?
Module 4-Practice Problems-Question 26-為什么the longest-term tranche of a sequential-pay CMO 最有可能獲得最低的contraction risk？這個鏈接中的解答不明白 http://www.h8045.cn/home/questiondetail.html?ifTask=1&QuesId=77645&from=1
Module 1-官網(wǎng)習(xí)題-Question 40-這題知識點，在書上第幾頁？請截圖
這里的I/Y應(yīng)該是貼現(xiàn)，求出來的應(yīng)該是剩余需償還的每個月的本息和對吧，可是如果題中給的wac就是貼現(xiàn)的意思，那么求gross int payment的時候用的6%/12為什么又回到了coupon rate的概念，求出來的又是只有利息沒有本金了。這兩個豈不是沖突了。coupon rate本身就是只求利息的。實在沒搞清楚能作為I/y深知還能求出本息和的原因。
YTM和債券本身有關(guān)系嗎？還是說只是由市場決定呢
老師好，YTM和DR是不是同一個數(shù)據(jù)，只是從不同角度理解。YTM是從投資者角度，我買這個債券持有至到期收益率是多少。DR是從發(fā)行方角度，我發(fā)行這個債券的折現(xiàn)率看今天發(fā)行價格定多少合適。YTM和DR是否是數(shù)值相等的？
這里N為什么是1，不是2
請問這里的DS全稱是什么？
CPR和SMM可以理解為是一種概率體現(xiàn)嗎？可以理解為在第一個月的有條件提前償還年利率和月提前償還年利率算下來有多少多少概率嗎？ 是只有通過cpr算出smm然后再通過smm才能算出這個月提前償還的金額是多少嗎，必須要通過smm這個媒介？
老師好 請問可以舉一個時間不變 收益率變化的例子嗎 謝謝
如何代入數(shù)字入計算機(jī)上n I/y pmt fv ?
global bond 中的例子中國公司在日本 發(fā)行美元債券，同時在中國也是以美元發(fā)行的債券嗎？這個具體怎么理解呢 假設(shè)中國公司在日本發(fā)行的是美元債券 但是在中國發(fā)行的是人民幣債券 這個是不是就不算是 global bond 了
為什么9-12月還有seller's interest呢？
老師您好！第24題是什么意思呢？沒看懂，什么叫最接近？哪方面的最接近？B和C有什么區(qū)別？謝謝
像在Coupon payment structure中介紹的Step-up coupon bonds,Payment-in-kind coupon bonds,Index-linked bonds是不是默認(rèn)都是普通債權(quán),本金不攤銷的,都到最后一期支付
程寶問答
金程問答