應(yīng)該是貨幣發(fā)行及稅收收入，地方政府債券也是拿稅收作為還款來源的
Residential Mortgage-Backed Securities中都是有追索權(quán)Recourse loan?
到期不是應(yīng)該拿到par嗎？能拿到高于par的價(jià)值？
不明白為什么spot rate 和YTM的曲線不一樣，麻煩解釋，謝謝
通脹不能看做一種宏觀的風(fēng)險(xiǎn)嗎？那么spread應(yīng)該上升呀？
有效久期與修正久期的區(qū)別（定性）
我記得之前做過一道題，債券發(fā)行的時(shí)候折現(xiàn)率在之后的市場(chǎng)折現(xiàn)率變化時(shí)是不會(huì)被影響的。和這里這道題之前有什么區(qū)別的？什么時(shí)候會(huì)被影響？
計(jì)算P0為什么用單利？ 為什么用360天？ 計(jì)算P0為什么用這個(gè)公式？
這題告不告訴on BEY basis有什么區(qū)別？
coupon rate不是和duration反向關(guān)系嗎？說明coupon rate越大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該越小，為什么這個(gè)地方CF越大，RI風(fēng)險(xiǎn)越大呢？未來CF不是coupon嗎？
題目翻譯一下在表達(dá)什么唄。為什么題目問的和recoveryrate的高低有關(guān)
這個(gè)怎么寫
老師講即期利率的時(shí)候老說的那個(gè)par是什么？零息債券沒有每期的利息只有最后一筆面值，但是題目里的CPN都是利息啊。。所以到底有沒有利息
想問no-arbitrageprice公式中的CPN是什么？我還是不太明白即期利率和YTM的區(qū)別。
Sinking fund provisions怎么理解
程寶問答
金程問答