mock2,Q133:我用計(jì)算器N36,I/Y=(1+0.12/2)^(1/2)-1,fv=1000,pmt=0,求出來也是選A.為什么計(jì)算器算不對啊
最后兩行curve duration是關(guān)于 Benchmark yield，什么 Benchmark yield呢？？分不清curve duration和yield duration的關(guān)鍵區(qū)別是什么
怎么理解這兩題的A呢，P0就是CV？
有效久期
講解說利息之上是什么意思??？可以再說下為什么8yr就是clean-price=full-price，7.8yr就是≠嗎？
請問yield spread 和 forward rate v.s. spot rate 兩個(gè)視頻的位置是不是放反了？為什么我點(diǎn)開forward的視頻顯示的是yield spread，yield spread 點(diǎn)開的是forward
老師，這道題是從哪個(gè)角度理解麥考利久期的，麥考利久期是平均還款期的概念，為什么在這里可以近似看成coupon再投資風(fēng)險(xiǎn)和市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)相互抵消呢？
美國三大準(zhǔn)政府機(jī)構(gòu)是啥沒有聽清
請?jiān)俳忉屜逻@張圖里面修正久期的公式含義
請您解釋一下這個(gè)monolineinsurer，另外Non-agencyRMBs老師一帶而過，這是完全不考嗎？
capital和asset什么區(qū)別？
請問為什么因?yàn)槭翘崆斑€款所以就是1-cpr
2013.12.15發(fā)行，2018.12.15后才能任意贖回？the first call date從什么時(shí)候起算？
pmt里為什么還要7%除以2，7%不是寫著是semiannual了么
20分25秒，當(dāng)投資人長期持有債券，如果YTM變化，對利率再投資收益肯定有影響。但是因?yàn)橥顿Y人是持有到期，也就不會賣出債券，那么到期收益是固定的，就不應(yīng)該受到Y(jié)TM變化的影響。所以，我覺得老師在講長期持有時(shí)，YTM和持有到期收益率同向變動時(shí)的原因是價(jià)格受到的同向影響大于利率受到的反向影響這個(gè)結(jié)論值得商榷。我覺得，債券持有到期，YTM和持有到期收益率同向變動時(shí)的原因僅僅是利率的正向作用（因?yàn)樵偻顿Y）。我的理解對么？
程寶問答
金程問答