太陽(yáng)能ABS 的還款來源是什么?如果是買設(shè)備貸款買,那么就和買房子可以理解.租太陽(yáng)設(shè)備怎么做 ABS 呢? 租約? 那么是不是意思,租房子這種也可以做成 ABS 呢
老師，只有Covered bond資產(chǎn)池是動(dòng)態(tài)的嗎，CDO， non-mortgage ABS中的solar ABS也是對(duì)嗎？
老師題中的FV和PV是怎么列式得到的，可以用計(jì)算器算嗎
什么是off-balance-sheet financing
老師您好，債券發(fā)行后的利率就固定了 之后市場(chǎng)利率怎么波動(dòng)都沒有影響嗎？那為什么還會(huì)有Reinvestment risk 之前提到說對(duì)長(zhǎng)期債券投資者來說i上升是好事，因?yàn)閞einvestment risk下降，可是在這里卻說市場(chǎng)利率波動(dòng)不會(huì)有影響？
請(qǐng)問這道題怎么做？為什么凸度計(jì)算需要變成50？
老師這個(gè)需要背嗎？老師沒有講 謝謝
Q31, accrued interest that 180 是因?yàn)轭}目寫semiannual payment,所以分子及分母也要360/2=180?
老師，保險(xiǎn)是transfer，抵押是mitigate對(duì)嗎
我的理解,是不是這樣的?久期本來反應(yīng)的就是利率變動(dòng)對(duì)于債券價(jià)格的影響. 對(duì)于現(xiàn)金流確定的債券,這里的收益率我們用 YTM(來表示). 當(dāng)然,這里不含權(quán)債券假設(shè)是持有到期的,否則現(xiàn)金流依然未知. 而對(duì)于含權(quán)債券,現(xiàn)金流不穩(wěn)定,也不一定持有到期,此時(shí)其實(shí)是不存在 YTM 的是吧? 那么就用其他方式去表示利率變動(dòng)對(duì)于債券價(jià)格的影響.
這里說 ytm =benchmark + yield spread. 這個(gè)是不是不僅僅是 ytm, 而是所有的 yield measure 都可以寫成這樣?YTM 只是 yield measure 其中的一個(gè).
這里說的maturity spread期限利差是完全相同的是什么意思?
這里V-和V+是什么？
第五題，沒有給賣價(jià)怎么算資本利得
老師，請(qǐng)問這是哪個(gè)公式和哪個(gè)原理嗎？能直接這樣算嗎？
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