borrower 是借款人吧 這里應(yīng)該是lender 的equity 越低吧 講義是不是寫錯了
call option 不應(yīng)該是發(fā)行方的權(quán)利嗎？
債券價格的上漲下跌對投資者有什么影響
這題我沒讀懂
這邊如果已知 S1,S2,S3 了,如果要估值,應(yīng)該可以直接估值了吧? 不用在求出 1Y1Y 這種遠(yuǎn)期利率了吧?
Eurocommercial paper是不是就等同于Eurobond Bond. 只要滿足發(fā)行地≠發(fā)行貨幣,就屬于Eurocommercial paper?
曾經(jīng)有一道題說到國債在CFA考試中，是有C這個特征的
答案和講義有些不一樣
原版書r43課后題第24題老師能幫忙再講一下嗎？
久期是價格的 變化率與TTM變動程度的 比值，那價格變化率的這個P是相對哪個價格而言的 ？這個P是常數(shù)還是實(shí)際市場價格
MBS由SPE發(fā)行起到破產(chǎn)隔離效果，是相對于銀行來說的，還是相對于投資人來說的？
試錯沒聽懂，分母為啥都要多加個Z？
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浮動利率債券的利率，是用reference-rate+margin，在視頻里面ytm的利率是用risk-free +spread,在現(xiàn)實(shí)中，reference-rate和spread都會發(fā)生變動，都會導(dǎo)致兩者數(shù)值發(fā)生變動，那么浮動利率債券和YTM有什么區(qū)別？
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程寶問答
金程問答