如果b選項(xiàng)加了個(gè)過了鎖定期的條件，就是對的嗎
久期的息票效應(yīng)為什么不能解釋這個(gè)題
摁計(jì)算器的過程請老師再說一次，因?yàn)槲宜愠鰜斫Y(jié)果不對了
請問effective duration 是不是屬于curve duration？這兩者都是衡量benchmark curve 的平行移動(dòng)？ 如果是非平行移動(dòng)，應(yīng)該用key rate duration
沒聽懂，什么200萬？怎么平攤
老師好 我沒聽懂為什么next step是B要把2.97mm 返還給A ??？
75通過什么公式變的
investor面臨的default risk里面的borrower是指的哪一方呢
為什么不用12月的2.2+0.5呢
putable bond 利率上升時(shí)，久期更小，凸性更大是嗎。
關(guān)于戰(zhàn)略違約 這里應(yīng)該寫錯(cuò)了，應(yīng)該是房價(jià)低于貸款余額時(shí)發(fā)生
第三題，請問即使是發(fā)行長期債務(wù)，總體債務(wù)金額和比例上升，不會(huì)造成違約風(fēng)險(xiǎn)上升嗎？
直接求出pv大于面值100來判斷可不可以？
為什么一個(gè)債券付了一次利息了之后反而價(jià)格變高了
老師能講一下這道題三個(gè)選項(xiàng)嗎
程寶問答
金程問答