金程問(wèn)答
老師好，是不是只有l(wèi)ong put才會(huì)有dividend，long call沒(méi)有dividend
Q49 -這里optimal是指什么意思？
衍生品原版書(shū)P507，#19的b和#20的c有什么區(qū)別嗎？
這個(gè)plain vanilla swaps 說(shuō)的是interest rate swaps嗎？根據(jù)描述，感覺(jué)符合特點(diǎn)
老師您好，為什么B向A支付的是10%而不是11.2呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)那short call 賣(mài)出一個(gè)看漲期權(quán)跟long put 有啥關(guān)係呢買(mǎi)入一個(gè)看跌期權(quán)有什麼關(guān)係呢？是不是都在看空一只股票？
老師 A選項(xiàng)能舉例解釋下嗎？不太明白為什么期權(quán)也有持有期成本
老師 這題profile應(yīng)該是profit吧 ，還有就是要算value為什么要算上期權(quán)費(fèi)，不應(yīng)該算profit的時(shí)候才用嗎
老師，這里最后一個(gè)公式老師沒(méi)講，它從哪里來(lái)，為什么在這里？謝謝老師！
老師，payoff在到期日進(jìn)行的話為什么要折現(xiàn)到3個(gè)月這個(gè)時(shí)點(diǎn)??？
請(qǐng)解釋下這道題
老師我想問(wèn)一下，做了這么多題，為什么futures和forward的標(biāo)的資產(chǎn)都是St就是到期現(xiàn)實(shí)中是多少就是多少，而option的標(biāo)的資產(chǎn)是一個(gè)需要我們預(yù)估的值？
老師二叉樹(shù)模型到底是pricing還是valuation呀，這里一直搞不懂， Su和Sd, max【0，X-Su】還有最后用概率算出來(lái)的總值哪個(gè)是pricing哪個(gè)是valuation
貨幣市場(chǎng)是什么意思呀？這題為什么選B?為什么匯率跟利率沒(méi)有關(guān)系呀？
不是說(shuō)interest rate swap雙方幣種要一樣嗎？為什么后面給的例子里A,B公司所在國(guó)家不同可以進(jìn)行利率互換，這樣幣種不就不一樣了嗎？
程寶問(wèn)答
