課件里說CLN usually issued at a discount，if credit event doesnt occur，會realize a capital gain。其實不是capital gain吧，因為會平攤在每一年抵稅？
為什么不是secured senior bond最近公司的評級？
參考利率上升收到的現(xiàn)金流更少是什么債券啊，沒聽清楚
convexity的公式分母不是2倍的V０＊得塔ｙ嗎 為什么老師沒有２？
第二個例題沒聽懂,為什么是B
Q14、在那個正凸性的價格收益率曲線上看，利率上升，Duration不是會下降么，應(yīng)該是還款更快了啊，應(yīng)該是contraction risk啊
算BEY那題，(100-96.5)/96.5 = 0.04, 365/350=1.04, 這兩個數(shù)字相乘是怎麼得出答案的3%的？
對于可贖回債券，當(dāng)市場利率下降時，由于新發(fā)行債券的票面利率也會下降，因此發(fā)行人會提前贖回以發(fā)行新的債券。問題是：由于市場利率是LIBOR，那“市場利率下降會導(dǎo)致債券票面利率下降”這是怎么得出的？票面利率和市場利率LIBOR之間的數(shù)量關(guān)系是什么？
老師，想請教下，公式里面可反售債券得價值就是指的是可反售債券??價格吧？
CMBS限制提前還款的作用是什么呢？
G-spread會用在什么場景呢？不是很理解
A和C有什么區(qū)別？都在最后一期有一筆大額的本金要還
什么是benchmark收益率的變化？
請問為什么需要把discount margin 和coupon rate做比較
老師，coupon rate＞YTM或市場利率是溢價發(fā)行，那YTM和市場利率是一樣的相等的嗎？
程寶問答
金程問答