老師,這里A選項提到拒絕域變大,不就是意味著尾巴上的陰影面積變大嗎?即向內(nèi)移。那么α的值不就是隨之變小嗎?
為什么離散程度時候的方差需要除以n,但是在期望這里求方差為什么就不需要除以n了
這題中下面斜率的標(biāo)準(zhǔn)誤計算公式不明白
我不明白,例題中是基于什么確定的odds for,還是odds against的?
老師,37題問的標(biāo)準(zhǔn)差,為什么答案是樣本標(biāo)準(zhǔn)差不是總體標(biāo)準(zhǔn)差呢
為什么方差下降,組合的分散化效果越好?為什么ρ=1,不分散呢?
這個題如果前18年的利率與后四年利率不同,老師這樣折到17年末的算法是不是就容易錯,是不是折到18年初,然后除1.06的18次方更好?
老師,C選項為什么是描述的參數(shù)檢驗?zāi)兀?
老師,B選項中如果定義為1-P(II)的概率那不就是等于I類錯誤概率了嗎?那不就是level of significance了嗎?
第三步,總體方差未知,但是樣本量50,應(yīng)該也可以用正態(tài)分布啊,我是哪里理解錯了?
提問如圖,謝謝。
用金融計算器算年金終值的時候,無論是先付還是后付,算出來的值老是不對,輸入的值沒有錯,不知道是計算器設(shè)置了什么,可以怎么恢復(fù)呢,
能否講下這道講義例題?1、H0為什么設(shè)為:小于等于45?2、題干告訴了樣本標(biāo)準(zhǔn)差,就用T分布,如果告訴了總體方差就用Z分布?3、如果用Z分布,單尾阿爾法是10%,轉(zhuǎn)換為雙尾正態(tài)分布就是80%;如果雙尾阿爾法是10%,轉(zhuǎn)換為正態(tài)分布就是95%?4、這道題沒有告訴df=n-1=49 的單尾T分布表,如何查表?5、TS大于CV,說明落在拒絕域,因此拒絕原假設(shè),因此說明H0為假,HA為真,均值大于45元?
1、假設(shè)檢驗的前提是不確定H0是否為真還是假,通過CV和P值法,判斷是否落在拒絕域從而判斷H0是否為真假,從而最終判斷HA是否為真假?事先無法判斷H0真假,如何做這個二叉樹?2、如果是從二叉樹第二步,拒絕與否H0從而判斷H0為真假,應(yīng)為TS,CV和P值都是根據(jù)計算和查表得出的,怎么會發(fā)生判斷錯誤的概率?一類錯誤和二類錯誤不應(yīng)該發(fā)生???
老師,5%怎么來的?
程寶問答