可以詳細(xì)說一下coupon越低久期越大嗎
BEY還考嗎？
老師好，請問這一塊的N為什么是2呀，不是只持有t0到t1的時(shí)間嗎
為什么可贖回是Call option, 賣回給公司是Put option, 然后轉(zhuǎn)成公司股票的convertible又是call option了，怎么理解哪邊是call哪邊是put
這里完全攤銷型債券的coupon rate好像沒有意義了是嗎? 這里本期支付的本金+利息的總額是如何計(jì)算出來的?
這道題我用計(jì)算器算不出ytm，一直是error
這個(gè) total 為什么就是有效久期?不一定是線平行移動(dòng)吧?
持有到期，市場利率上漲，HPR怎么會(huì)高于YTM？難道利息不取出來就以市場利率再投資嗎？
精 本金25million是買了25萬張面值100的零息債券嗎
請問，0.9375/0.935 應(yīng)該等于0.26% 不是2.6%吧？
老師您好，所以sinking fund provision到底是前幾年不還本金，之后項(xiàng)目有盈余了再開始攤銷本金。還是說只要有盈余就有可能一次性提前償還本金呢？為什么sinking fund provision可以降低credit risk呢？如果前幾年不還本金，之后還本金的額度太高，容易違約，信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該上升才對呀。謝謝回答1
精 老師請問，一個(gè)零息債券，如果持有到期不管沒有OID條款，都是要每半年繳納income tax, 如果有OID條款，不管是否持有到期，也是每半年只繳納ncome tax，這樣理解對嗎？
影響Spread的幾個(gè)因素中，CreditCycle指的是什么
這題問得是default的金額，所以從下往上吸收？如果是還款金額，那是從上到下吸收嗎
make-whole charge為什么價(jià)格變高了？不都是用年金計(jì)算出來的數(shù)值嗎？是因?yàn)槭袌隼首兓詫?shí)際折現(xiàn)率變化了嗎？
程寶問答
金程問答