金程問(wèn)答
為什么不能直接用APR4的利率??4來(lái)轉(zhuǎn)成年化的，而是要用金融計(jì)算器來(lái)算YTM？
為什么支付日為par
這個(gè)公式是以等額本息方式還款的每期金額是嗎
經(jīng)驗(yàn)久期 分析久期的概念 特點(diǎn)講一下吧 老師
這個(gè)和含權(quán)債券無(wú)關(guān)吧? 就算是非含權(quán)債券,結(jié)果不是一樣的嘛
這個(gè)凸性不用年化嗎，1504.44/4=376.11
溢價(jià)債券自身不也有利息嗎，有OID資本損失看做利息，不應(yīng)該這兩個(gè)先相減，如果還是負(fù)數(shù)再抵扣別的債券的利息稅
老師，我的計(jì)算器計(jì)算負(fù)10次方后屏幕就什么也不顯示，然后自己重置，是計(jì)算器問(wèn)題嗎
不記得課上講過(guò)這個(gè)定義，是否需要掌握？如果要掌握，請(qǐng)幫忙找一下講義的相關(guān)描述可以嗎？
課程中并沒(méi)有介紹關(guān)于評(píng)級(jí)需要用到的具體指標(biāo)的知識(shí)點(diǎn)，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在原版書中是有的嗎？可以詳細(xì)講解一下評(píng)級(jí)常用的指標(biāo)和判斷邏輯嗎？
當(dāng)一個(gè)callable bond（發(fā)行價(jià)95）在利率下降的時(shí)候，發(fā)行方?jīng)Q定行權(quán)call回，因?yàn)樗切袡?quán)方，有利，bond利息漲價(jià)推算出的新的面值（105）高于了行權(quán)價(jià)（102），所以在約定的時(shí)候行權(quán)了，但是這個(gè)行權(quán)價(jià)又同時(shí)高于當(dāng)初發(fā)行的面值，高出的部分是call premium（102-95=7），對(duì)嗎？想問(wèn)，當(dāng)這個(gè)callable bond進(jìn)行每期的還錢的時(shí)候，實(shí)行的是amortized的本息一起還款，那么當(dāng)行權(quán)日到的時(shí)候，上述條件又都滿足，那么他實(shí)際上本金已經(jīng)還掉了一部分了，小于95，請(qǐng)問(wèn)他行權(quán)還是要按照預(yù)定的那么多來(lái)嗎？可能表達(dá)的不好，就是amortized的bond還款，如果行權(quán)call回，出的行權(quán)價(jià)看似低于市場(chǎng)價(jià)，但是會(huì)不會(huì)在之前的coupon交款的基礎(chǔ)上給付了2次一部分的本金？？
請(qǐng)問(wèn)例題中1.03的180分之89次方用計(jì)算器怎樣操作可以計(jì)算出來(lái)？謝謝。
repo-margin是貸款乘數(shù)嗎？
在exchange market 交易的時(shí)候transaction 需要交費(fèi)嗎？Money market securities包括什么呢？
老師，1.這里為什么算scheduled principal payment用的是6%而不是5.5%? 2.為什么mortgage payment＋prepayment不等于scheduled principal payment＋prepayment＋net interest payment?
程寶問(wèn)答
