金程問(wèn)答
老師您好 請(qǐng)幫忙看一下我對(duì)這道題目理解的是否準(zhǔn)確： 當(dāng)利率上升時(shí) Price下降 但由于Putable More Convexity 所以導(dǎo)致價(jià)格跌不下去 那么從Effective Duration角度來(lái)看 價(jià)格變動(dòng)的敏感程度相較于不含權(quán)的債券來(lái)說(shuō)更低[因?yàn)椴缓瑱?quán)債券并沒(méi)有more convexity 所以不含權(quán)債券價(jià)格變動(dòng)更大]
老師，圖中這道題，計(jì)算CR時(shí)用的LIBOR本就是6-month的LIBOR，那CR=1.8%，我認(rèn)為這個(gè)1.8%就是半年期的利率，那接下來(lái)用年金計(jì)算PMT時(shí)，我就直接用本金*1.8%了，并未除以2，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)理解哪里錯(cuò)了？謝謝
為何不用s0的n次方求貼現(xiàn)后PV
平衡政府赤字與收稅有什么關(guān)系？
66、67倆題搞不懂，為什么66的s1用（1+2.7/2）的平方，而不是（1+1.8/2）*（1+2.7/2）。那67為什么用（1+2.5/2）*（1+1.5/2）折線而不用（1+2.5/2）的平方
請(qǐng)問(wèn)一下maturity 和duration是正向關(guān)系，CR和duration是反向，那這里的duration是指哪個(gè)duration？mac.d / m.d?
請(qǐng)問(wèn)一下在water structure下，一般C層都是自己公司消化，那么公司豈不是承擔(dān)了很大風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)不會(huì)導(dǎo)致自己虧損的錢(qián)都大于賺的錢(qián)？吸收C層的好處是什么呢？
老師您好！請(qǐng)看下面兩個(gè)圖，謝謝！
這個(gè)可以用PVBP計(jì)算嗎
13:47 不是說(shuō)美國(guó)用的是discount嗎？ 這個(gè)BEY 定義就是 365天計(jì)息的add-on是嗎？
5-5的例題里面，題干專門(mén)提到NO ACCRUED INTEREST，這個(gè)代表什么意思，對(duì)于求久期有什么特殊意義么
48題答案說(shuō)growing population是有利于gdp 那題的意思就是那些人口增長(zhǎng)緩慢的國(guó)家不好 可是一般發(fā)展中國(guó)家不才是人口激增像印度 而發(fā)達(dá)國(guó)家人口穩(wěn)定嗎
第一個(gè)圖片：C選項(xiàng)沒(méi)聽(tīng)懂 第二個(gè)圖片：B選項(xiàng)沒(méi)聽(tīng)懂 第三個(gè)圖片：不理解，都沒(méi)聽(tīng)懂，麻煩重新講解下。
13題coupon payment怎么理解 CR*FV？那應(yīng)該都是相同的啊只要CR一樣？為什么答案提到了interest payment謝謝
Holding period return來(lái)自于三方面分別是coupon coupon reinvest以及principle 可是實(shí)際上固定收益的收益是固定了的 這個(gè)coupon reinvest是如何體現(xiàn)的呢？ 我的意思是 實(shí)際上在一只債券的一生中就實(shí)際支付了coupon和principle 邪惡coupon reinvest體現(xiàn)在哪里
程寶問(wèn)答
