老師，我有點(diǎn)混亂，債券是按照實(shí)際利率計(jì)算利息，coupon rate什么時(shí)候是可以變的了？另外它變了會(huì)影響利息呢？
老師，9:25的這道題是不是講錯(cuò)了？我看我自己打印的版本是選C, 關(guān)于FRN的一道題（傳不了圖片，抱歉！）視頻里說選B。謝謝！
Q47，從第二年往前折兩期為什么不是(1+9%/2)在平方呢，我們算semiannual的時(shí)候都要把利率除以二再對應(yīng)多少個(gè)半年就是多少期，這個(gè)為什么直接1.09的平方呢，不是太理解
官方教材上面已經(jīng)改標(biāo)註方式為IFR(A, B-A)，見教材p144
第82頁，example老師說c錯(cuò)是因?yàn)檎还獍l(fā)行zero coupon notes也發(fā)行bonds，和答案寫的不一樣。。所以treasury其實(shí)發(fā)行不發(fā)行zero-coupon的債呢？
用計(jì)算器算出的結(jié)果不同，希望可以提供詳細(xì)的解題過程
怎么判斷出來這題目就是這個(gè)國家的TIPS?。?
老師你這個(gè)視頻和上一個(gè)重了??？
A選項(xiàng)的不應(yīng)該是債券持有期間的任意時(shí)間嗎，題目說的是2018年以后的任意時(shí)間，那也是specified，不是嗎，這道題出的有歧義？
老師，您好，前面在講yield = benchmark rate ＋ spread 時(shí)， 里面講的spread 是對credit risk, liquidity risk and taxation 的補(bǔ)償，為什么這里又寫的是option risk 。 這里混亂了。。。
固定收益原版書課后題P370#34, 三個(gè)選項(xiàng)都不明白
老師 解析里 選項(xiàng)B yield和macalay duration為什么有這個(gè)斜率的關(guān)系，這個(gè)不應(yīng)該是修正久期的線性關(guān)系嗎。是不是可以理解成mcd約等于md？
為何月供不一樣了呢？年金的PMY不是相等的嗎？ 按老師說的本金減少了，所以PMT就減少了，那為何還能用年金來計(jì)算？
那個(gè)1000面值，啥時(shí)候看，啥時(shí)候不看，咋感覺有時(shí)候算優(yōu)先股的分紅要看，有時(shí)候算債券的收益率又不看，有點(diǎn)蒙了
老師 PAC分層里面 如圖所示，為什么trancheA比trancheB緊縮/擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn)都大，按道理不是如果support tranche被打破，就應(yīng)該按照sequential來還嗎，這樣A的緊縮風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)該還是大于B嗎？
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