請聯(lián)系17822010211
班主任怎么聯(lián)系
求樣本b1的公式我記得是協(xié)方差x,y/x的方差,但是在假設(shè)檢驗中樣本b1的標(biāo)準(zhǔn)差用的是先的出不同的樣本b1再求出標(biāo)準(zhǔn)差,請問這兩種方式的區(qū)別是什么?
對回歸模型檢驗中,老師舉得這個例子中的Y的平均值不就是Y的估計值嗎?為什么還需要再回歸出一個斜率得出一個不一樣的Y的估計值?
E的R次方-1=HPR 我忘了HPR咋算的 直接用120-118/118 結(jié)果+1取了個對數(shù),后續(xù)我這么做沒問題吧
為什么斜率的自由度是誤差項的自由度,能否再幫詳細(xì)解釋一下各自由度如何理解
為什么學(xué)費部分折現(xiàn)到17時刻是用6%而不是5%呢?
這里的中心極限定理,方差除以樣本容量N 得出的SE,假如200組每組108個,這個N是200還是108還是200X108
這選項C不是明確風(fēng)險因素的概率分布嗎? 咋成了假設(shè)了? 英語不太好
老師這里沒聽懂,為什么只有方差能年化,標(biāo)準(zhǔn)差不行?
RL不是杠桿比率嗎
自由度不是應(yīng)該=N-K-1=3嗎,為什么不用-K呢
這個貝葉斯公式?jīng)]有習(xí)題可以練嗎? 怎么我計劃里的課后題是空的
這個題目不提及variance相同,則不能得出尾部結(jié)論,但是高峰數(shù)據(jù)集中的特性不受方差影響,這么理解對嗎?
第三題題目給的利率為什么直接是小區(qū)間的利率了
程寶問答