老師能否詳細(xì)講一下capital protected instruments 中的guarantee certificate是如何offer full capital protection？里面對(duì)應(yīng)的call option是什么的call option？
相同評(píng)級(jí)的兩個(gè)債券為什么違約風(fēng)險(xiǎn)一樣呢？相同評(píng)級(jí)的兩個(gè)債券credit risk一樣嗎？
請(qǐng)問有OID條款和zero-coupon有什么關(guān)系呢？在zero-coupon里，我交的不就是coupon的tax嗎？為什么在OID里我還要單獨(dú)強(qiáng)調(diào)是針對(duì)于CG的呢？
1）CMO和MPS是RMBS的兩種結(jié)構(gòu)嗎？2）創(chuàng)造CMO的目的是通過分層的方式管理Prepayment risk，MPS創(chuàng)造的目的是什么？3）Prepayment risk是提前償還風(fēng)險(xiǎn)，credit risk信用風(fēng)險(xiǎn)是信用等級(jí)下降的風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師為什么說modified duration is a measure of yield duration，effective duration is a measure of curve duration呢？
如何理解這里需要加總才是組合的久期呢，而不是加權(quán)平均
B答案中 Claim 應(yīng)該怎么翻譯呢 翻譯不來所以看不懂答案
老師，請(qǐng)問delat y為什么等于0.05% 而不是0.1%? 一個(gè)y增加了0.05%,另一個(gè)y減少了0.0.5%,相差不應(yīng)該是0.1嗎？
還是不太明白rollover risk，請(qǐng)問可以舉例子解釋嗎？謝謝老師！
老師您好 請(qǐng)問下PRN是哪幾個(gè)單詞縮寫
currenly value 是什么意思？受什么影響？
請(qǐng)問課程什么時(shí)間提到了這個(gè)公式呢
老師，德爾塔curve是啥
為什么到期日的票面價(jià)值是計(jì)算中的FV？面值不應(yīng)該是發(fā)行日期的pv嗎？
這道題可以用approximate convexity來，并假設(shè)yield變動(dòng)的數(shù)量（比如100bps）計(jì)算嗎？
程寶問答
金程問答