定義market portfolio與optimal risky portfolio不包含無風險資產(chǎn)，或者說無風險資產(chǎn)比重為0，來源于“EF不包含無風險資產(chǎn)”，是這樣嗎？
老師，伯努利不就是一次實驗，成功與失敗的概率嗎？例如，投擲硬幣概率分別為50%，這不也是可數(shù)的，并且概率相同的情況下嗎？為什么b不行？
老師，16題的解釋沒看懂，能否每個選項和我講解一下
老師，對于連續(xù)型隨機變量，為什么落在區(qū)間(a,b)的概率是1呀？有沒有可能：x落在(a,b)的概率是0.4，落在(c,d)的概率是0.3...這樣呢？
老師，不是特別明白剔除為什么是除去呢？如果現(xiàn)在不考慮順序的話，那么方式不應(yīng)該更多嘛？但是除去的話，方式變少了呀？
您好老師，這道題有點沒看明白，可以解釋一下嗎
老師您好，這里有個原版書課后題需要提問， A limitation of monte carlo simulation is A its failure to do "what if" analysis B that is requries historical records of returns C its inability to independently specify cause and effect relationship 這里我不理解C選項
9：21處，老師舉的例子是“股票是分分秒秒獲利”的，這個咋理解呢？怎么就把EAR和HPR聯(lián)立起來了。
老師年金的話是不是pmt都等于0啊
老師 F(3.7)=(-0.525) 這是為什麼啊 是因為要做標準化嗎 我沒明白 怎麼跑出一個負號
老師 這題也是 怎麼找 n 跟 r 啊 ＝＝
27題怎么做
老師 答案裡給出來的作法 就是條件概率的 算法嗎
講義上面的n和r位置是不是寫反了？n在上，r在下。
為什么用EAR而不是用名義年利率作為區(qū)間利率算利息？
程寶問答
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