老師，想問下Effective Duration 分析收益率曲線 平行移動(dòng)parallel shift 的線性敏感度；而Key Rate Duration 分析收益率曲線 非平行移動(dòng)non-parallel shift 的線性敏感度（一階導(dǎo)數(shù)）。Effective Convexity 分析收益率曲線 平行移動(dòng)parallel shift 的非線性敏感度（二階導(dǎo)數(shù)）對(duì)嗎？還有想問下如果對(duì)的話記住這個(gè)點(diǎn)的關(guān)鍵是什么
強(qiáng)化課講義是不是沒有這部分知識(shí)點(diǎn)？Global Aggregate Bond Index 和題干里的這個(gè)債券怎么就知道是一回事了？
第四題這個(gè)公式如何理解記憶
結(jié)合本題，我的提問是：書P150-Question 2-最后一步，截圖中標(biāo)黃部分，我摁金融計(jì)算器：N=4, PMT=4.5, I/Y=3.153, FV=100, CPT(PV)=-104.989，并不是答案中所寫的104.991？
課本上這個(gè)公式?jīng)]有負(fù)號(hào)
7 8題經(jīng)驗(yàn)久期和分析久期有沒有一個(gè)詳細(xì)的比較，研究目標(biāo)，圖形和公式，或者老師可否列出這個(gè)知識(shí)點(diǎn)。
老師 這里的AOR和discount yield 是相等的嗎？能解釋一下兩者的意思嗎？他們有什么區(qū)別嗎?
請(qǐng)問除了cdo和這題說的rmbs外，還有哪些是分層的
Modified duration 的分母1+y period是什麼意思？ 有例子/舉例看看嗎？
能發(fā)一下所有標(biāo)準(zhǔn)的圖嗎
這里判斷是否行權(quán),是不是就是判斷債券面值 par value和Conversion value大小. 其實(shí)也等價(jià)于判斷conversion price行權(quán)價(jià)格和股票的市場(chǎng)價(jià)值對(duì)嗎?
YTM 應(yīng)該一個(gè)到期收益率吧?并不是持有期回報(bào)率吧? 持有期回報(bào)率應(yīng)該是 HPR 吧?只有持有到期,那么才可以說 HPR =YTM 把?
QM可以理解為發(fā)行人給的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償嗎？RM/DM理解為投資人要求的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償？
1100 哪里來的
年化后的持有期回報(bào)率不就是 EAR 么？是這樣嗎？
程寶問答
金程問答