第六問，coupon與duration反向，bond3的coupon小，所以duration更長，可以這樣理解嗎？
Loan to value是什么意思
c哪里錯了
C還是沒懂怎么錯的
聽不懂B選項，這個call feature不是會在違約前提前贖回嗎？那資本金額應(yīng)該不受影響才對？
請問 那我可以直接記憶成：Con=Mac.D(1+t)/(1+y)的平方 可以嗎？ t 就是收回現(xiàn)金流的時間 y就是期間利率
為什么YTM要用1/Y表示？
老師 想問下 久期的年化如何理解。視頻里一年兩付的債券求出了Mac.D, 其年化的久期就是乘以2 這個怎么理解？為什么是乘2 不是除2
怎么看出來題目是無擔(dān)保的
可以具體解釋下為什么付息率更低的債券，最后一期現(xiàn)金流占比權(quán)重更大嗎？
為什么S1＝Y(jié)TM1？
持有期收益跟YTM不一樣的算法嗎
老師，能解釋一下A和C具體是怎么操作的嗎？這部分知識點會考到嗎？感覺沒怎么講過這兩個點。 interbank deposit：銀行間拆借資金 negotiable certificates of deposit：可轉(zhuǎn)讓定期存單 兩種不同的短期融資方式。
convexity effect可以講解下嗎？為什么利率下降時，價格變化大于利率上升時，這個聽起來和漲多跌少這個說法不一致
圖中這個沒聽懂，債券固定價格應(yīng)該是已經(jīng)體現(xiàn)了權(quán)利價值的，為什么還要±？
程寶問答
金程問答