金程問(wèn)答
完全不知道在說(shuō)些什么
這道題的公式用的是麥考利久期，但是題目給的是修正久期，這個(gè)不需要用期間利率調(diào)整嗎
notching怎么用？
那curve duration 是不是由于含權(quán)債券產(chǎn)生非平行移動(dòng)所以用凸性來(lái)衡量
老師，C選項(xiàng)沒(méi)懂，視頻里講的是含權(quán)價(jià)格應(yīng)該是下降的，但英文解釋是隨著借貸成本的下降，含權(quán)價(jià)格上升，怎么理解？
B選項(xiàng)沒(méi)有聽(tīng)懂。麻煩再解釋一下。
為啥第四年就是108？不應(yīng)該用新的interst rate作為discount重新算出當(dāng)年他賣這個(gè)債券能賣多少嗎
這是長(zhǎng)期投資還是短期投資？
1-第二段的這個(gè)FV為36.27如何理解？2-YTM變化指的是市場(chǎng)利率變化嘛？本題6變化到5.5，市場(chǎng)利率降低，長(zhǎng)期討厭利率下降，實(shí)際收益率與市場(chǎng)利率同向變動(dòng)，也下降，對(duì)吧？ 三個(gè)問(wèn)題，請(qǐng)老師解答，感謝
請(qǐng)問(wèn)公式里德?tīng)査urve指的是什么？是基準(zhǔn)利率變動(dòng)嗎？類似于德?tīng)査eanchmark？
平行移動(dòng)的業(yè)務(wù)含義是不是說(shuō)當(dāng)利率發(fā)生變化時(shí)，債券價(jià)格的變動(dòng)幅度相同？
不是說(shuō)期限越長(zhǎng)，久期越大么，為什么這題又說(shuō)距離到期時(shí)間跟久期是反向關(guān)系
positive or negative gap 以及higher or lower interest rates都是用investment horizon和mac
圖中二叉樹(shù)反了吧
A,B是啥啊
程寶問(wèn)答
