金程問(wèn)答
老師 為什么要按時(shí)間加權(quán) 7月發(fā)行4000股不也是對(duì)外發(fā)了4000股嗎
老師，market value是市值的概念吧，不應(yīng)該直接等于股的價(jià)值+債的價(jià)值吧，后者是用折現(xiàn)現(xiàn)金流求出來(lái)的內(nèi)在價(jià)值
請(qǐng)問(wèn)，Margin debt既是情緒指標(biāo)，也是Flow of funds嗎？
老師,期末的equity為什么不用期初equity+當(dāng)期net income？
這里不懂
您好！我想問(wèn)一下是如何知道FRA就是一條向上斜45度角的圖像呢？謝謝！
課件中沒(méi)有提到三級(jí)DR的概念，是否不作為重點(diǎn)？
我們最常見(jiàn)的Bond就是固定利息的Bond，libor上升，但是coupon rate不會(huì)上升，同時(shí)price還下降，因此對(duì)Investor最不利，交易價(jià)格比較低。那同等的，一個(gè)floating bond雖然價(jià)格也會(huì)降低，但是coupon會(huì)跟隨libor變化，所以交易價(jià)格不會(huì)降很多。兩者相比，肯定是fixed rate bond price波動(dòng)大。 想問(wèn)：為什么債券價(jià)格下降對(duì)投資者影響最不利？投資者不是已經(jīng)買(mǎi)好債券了，那價(jià)格再怎么波動(dòng)應(yīng)該跟投資者沒(méi)關(guān)系了吧？只要關(guān)注coupon和最后的面值加起來(lái)獲得的收益就行了不是嗎？
如果分紅發(fā)生在中間，既不在期初也不在期末，那持有期收益率如何計(jì)算呢？
PP&E為什么會(huì)有運(yùn)輸費(fèi)？如果倉(cāng)房建造自用，為啥需要運(yùn)輸
老師您好 請(qǐng)問(wèn)t分布是低峰肥尾，那么之前我記得還有個(gè)高峰肥尾，這兩個(gè)怎么分辨？
B選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的，個(gè)人合同不需要得到公司的批準(zhǔn)么?
第10題，zar/sek=1.1168是表示1zar=1.1168sek對(duì)嗎？那么應(yīng)該是買(mǎi)zar，賣(mài)zar才對(duì)啊，怎么是買(mǎi)sek了呢？ 答案中等式右邊怎么是zar了呢？
R44課后題第18題，為什么不選c？沒(méi)太看懂
這道題計(jì)算TWRR，為什么第二年的FV 不是 15000*+200*2，因?yàn)橛袃芍还善?，而在?jì)算MWRR的時(shí)候有考慮到，為什么計(jì)算TWRR的時(shí)候不需要這么考慮，只用15000+200？
程寶問(wèn)答
