這里表格里面的數(shù)據(jù)是日期限還是金額?
yield to worst是ytm和ytc二者的最小值，還是ytm、ytc、ytp三者的最小值？
PVBP=(V- -V+)/2怎么算出來的呀？
Euro是不是就是發(fā)行地和發(fā)行貨幣不同的，同時(shí)Euro和global的區(qū)別是不是在發(fā)行人上？
key_rate_duration會(huì)考嗎
為什么說couponrate越高，前端現(xiàn)金流越大，還款越快呢？前面有道題不是說，couponrate只代表利息，不代表本金嗎
我記得在講reading43的時(shí)候，有講過當(dāng)risk變大，spread變小來著？就是反向變動(dòng)的，請(qǐng)問老師有沒有這種情況？
視頻25分的這道題，為什么int=par*servicefee??？為什么service fee算在interest里面？1/12和11/12怎么來的
怎么理解current yield和simple yield？為什么下面的比較沒有simple yiled？如果加進(jìn)去是在什么位置的大?。?
精 本章節(jié)主要講了三部分內(nèi)容：1、valuation也就是求債券價(jià)格 2、yield也就是求收益 3、spread也就是求利差，三部分光看名稱都是求利率和收益的概念，能否再講清楚點(diǎn)各自的區(qū)別？
精 為什么在credit risk性質(zhì)的章節(jié)說包含了本金及利息的不能及時(shí)按規(guī)定數(shù)額的還款，但是到了預(yù)期虧損的公式里卻只算剩余本金未收到的比例，剩下未收到的利息就不算了嗎？
精 截圖里右邊括號(hào)里的A和B代表了什么？ 既然說利息是每個(gè)trench都付的，為什么截圖里利息的藍(lán)色箭頭所指只有1和3沒有2？
不是時(shí)間越長，duration越大嗎，折價(jià)債券的duration也沒有永續(xù)債券時(shí)間長啊，為什么duration一直大于永續(xù)債券的duration
老師好， 1、請(qǐng)問MPS和CMO只屬于Agency abs而不屬于Non-agency abs嗎？ 2、只有Non-agency abs需要做credit enhancement？而Agency ABS是不需要做credit enhancement？
請(qǐng)教老師，根據(jù)固收進(jìn)階11題的邏輯，那固收久期的那些計(jì)算（價(jià)格變化相對(duì)于利率變化的敏感度）豈不是都不成立了？正凸性這個(gè)原理我懂，但是計(jì)算的話，為什么又可以“equal”了呢？我怎么有點(diǎn)懵了
程寶問答
金程問答