金程問(wèn)答
老師，當(dāng)利率下降，發(fā)行方更愿意贖回債券進(jìn)行利率更低的融資，但因?yàn)槔氏陆?，債券價(jià)格變高，如果贖回價(jià)格相應(yīng)升高，這是不是對(duì)發(fā)行人而言也是一種不劃算呢？
C選項(xiàng)finance charge collected and fees是什么意思老師？信用卡抵押債券有什么特點(diǎn)
請(qǐng)問(wèn)為什么A是對(duì)的？
老師，這里在計(jì)算時(shí)為什么就能用12%？Coupon rate不是一開(kāi)始規(guī)定好不變的嗎？應(yīng)該是外界收益率怎么變也不影響已售出債券的回報(bào)率不是嗎？不理解啊，請(qǐng)老師解答。謝謝老師！
warrant和convertible的區(qū)別沒(méi)聽(tīng)懂
老師這道題我不明白，視頻課老師沒(méi)講，這道題用的是哪個(gè)公式？
老師好！這道題里面，InstrumentA的quotation basis 是360天，為什么將它的Discount rate轉(zhuǎn)化成add-on rate時(shí)，要以365天的quotation來(lái)計(jì)算呢？
第一個(gè)圖片：主要是久期公式有疑問(wèn)，修正久期的公式是-△%p/△y，帶了符號(hào)，為什么在換算money duration和PVBP的時(shí)候就沒(méi)有了負(fù)號(hào)？ 第二個(gè)圖：yield duration和curve duration的區(qū)別是什么？
17：25 例題沒(méi)說(shuō)是OID 但是仍然認(rèn)為0息債的 收入是利息收入，是沒(méi)出現(xiàn)OID都默認(rèn)OID嗎？
ABS可用于信用增級(jí)，信用增級(jí)的手段像分層不是用于債券本身么，ABS的發(fā)行成本是較低的么
老師你好， 這里的discount bond并不是zero coupon bond是么？ 只有pure-discount bond才是零息債券么？ 如果題目不變 對(duì)于floaters 和 zero coupon bond哪個(gè)interest rate risk 更低？
老師你好， 我想確定幾個(gè)概念，證券市場(chǎng)的流動(dòng)性是遠(yuǎn)大于債券市場(chǎng)，而債券市場(chǎng)的數(shù)量是遠(yuǎn)大于證券市場(chǎng)的是么？ 第二個(gè)，對(duì)于OTC市場(chǎng)交易來(lái)說(shuō)，bondholder，investors都是和dealers做交易的，dealers手里持有bonds（就類(lèi)似于包銷(xiāo)）。還是說(shuō)dealers是類(lèi)似于代銷(xiāo)？賺commission
一個(gè)政府進(jìn)行coupon strips,是這個(gè)政府再發(fā)行各種零息債券嗎？如果發(fā)行了零息債券，譬如到了一年期，政府不得即支付原來(lái)的coupon,還得支付到期的零息債券的本金和利息嗎?這樣起不到匹配liability左右??？ 還是說(shuō)政府買(mǎi)其他人的零息債券？
Senior/subordinated structure ，Shifting interest mechanism 信用分層中的Shifting interest mechanism，是什么意思？
European style - only once on the call date Bermuda style - on specified dates following the call protection period 這兩個(gè)callable bond有什么區(qū)別？英文沒(méi)理解。
程寶問(wèn)答
