老師可以講一下三種平均數(shù)分別的使用場景和優(yōu)缺點(diǎn)嘛？
老師，所以在計(jì)算NB的時(shí)候只需要期末的long term debt減去期初的long term debt就可以了嗎？
當(dāng)UIRP不成立時(shí)，在實(shí)務(wù)中，會產(chǎn)生什么操作機(jī)會呢？————課程就斷掉了 ，怎么回事呢？
老師，第一問算浮盈時(shí)候，現(xiàn)在股價(jià)漲到五十，但我是四十買的，那不是每股浮盈是十塊嗎，為什么老師視頻里算的時(shí)候直接就是五十
如果在temporal method下，在資產(chǎn)負(fù)債表中確實(shí)有OCI（比如其他項(xiàng)目帶來的），那該用什么匯率折算？
CF方法里的Accrual ratio的公式的分母的NOA
Q3，這里題目不是問的pre-tax？在tax之前那么應(yīng)該為0
Q6，究竟什么時(shí)候需要并表，什么時(shí)候不需要并表，能不能分別在IFRS和US GAAP下總結(jié)一下。答案中比較confused，說US GAAP下的qualifying SPE已經(jīng)被刪除，也就是說不管什么情況下，SPE都需要并表嗎？
第一題如果是折價(jià)債券怎么記錄的？
怎樣能再做一遍
請問2-stage model里，如果stage1 是8年，這一段的估值有沒有簡單算法，就是用計(jì)算器算
Q2 B選項(xiàng)為什么不對？可以詳細(xì)解答一下？
不符合ips的投資 但是經(jīng)過投資經(jīng)理判斷不影響ips或影響很小 也必須有客戶書面同意才能投是嗎
這道題說一般情況直接delta + gamma. 之前的知識點(diǎn)是long 1 stock, short 1/delta call option to hedge. 考慮gamma 的情況就變成 short 1/(delta+gamma) call option 嗎
第1題 July-August calendar spread 以下觀點(diǎn)來自chatGPT 在calendar spread（也叫日歷價(jià)差）策略中，一般是通過賣出近期合約并買入遠(yuǎn)期合約來構(gòu)建的。因此，計(jì)算價(jià)差時(shí)通常是遠(yuǎn)期合約價(jià)格減去近期合約價(jià)格，也就是遠(yuǎn)期減近期。
程寶問答
金程問答