老師，我看其他同學(xué)問題的回答，意思是說第四題b選項(xiàng)，這份swap的浮動(dòng)利率是遠(yuǎn)期匯率，按照這些遠(yuǎn)期匯率計(jì)算固定匯率，這個(gè)固定匯率是折現(xiàn)因子對(duì)嗎？能理解成discount rate等價(jià)于swap 里面的固定匯率嗎？
Q2題干要求是measured in INR terms，但是講解0.00527是USD，為什么不轉(zhuǎn)換呢？
Q1 AI 的計(jì)算沒看懂 為什么又乘了一次coupon rate? Bond yield 2.5% 沒有用嗎？
Q2解析與視頻講解不一致??？！
Q1 如果是non monetary assets 應(yīng)該如何折算，以及如果是在us gaap下，hyperinflation 應(yīng)該如何折算？
老師，這里的0.8%是兩個(gè)數(shù)值相減之后的結(jié)果，那支出為什么直接是3.6呀？
老師這里應(yīng)該是減去3吧？
老師，第五題再補(bǔ)充一個(gè)問題，這里面遠(yuǎn)期和期貨之間的差異和多空有關(guān)系嗎，如果這道題換成多方的話結(jié)論是什么呢？
老師，第五題可以這么理解嗎？對(duì)于期貨合約，短期內(nèi)即使標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化，它的合約價(jià)值可能為零，但空頭的收益已體現(xiàn)在保證金賬戶上。對(duì)于遠(yuǎn)期合約，空頭方的浮盈會(huì)直接反映在合約的市場(chǎng)價(jià)值上。因此，在相同的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化下，期貨合約的價(jià)值通常小于遠(yuǎn)期合約的價(jià)值。
這里分母為什么不是r-g而是r？
老師，什么時(shí)候股利增加會(huì)導(dǎo)致股票價(jià)格上升，什么時(shí)候會(huì)下降呢，我看了其他同學(xué)問題底下老師的回復(fù)還是不太明白
剩余收益折現(xiàn)模型不是有凈盈余假設(shè)嗎？這里說no assumption是不是也有問題？
老師，為什么這里是收歐元，支出SF呢，不是pay euro嗎？
債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)越低越好，如果相同的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)下，杠桿越高的公司是不是越好？
老師，這個(gè)公式是怎么得到的呢？
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