第三題B為什么不能選？我們做ARCH的目的不就是為了先得到C，進而證明B: heteroscedasticity
Q2：關(guān)於題目問法
老師，序列自相關(guān)，也就是Cov(ei, ej) = 0，的test，看的圖難道不是縱坐標(biāo)為e，橫坐標(biāo)為Ycap的圖嗎？這個應(yīng)該是殘差圖吧（因為縱坐標(biāo)為e）？為什么老師在視頻里說序列自相關(guān)的test用的是散點圖？
VIF是什么？
BPtest是指的什么？
BG和DW是什么？
Q3:
Q4，為什么小于0.65，就認(rèn)為是class 0，不違約？
老師，第三題中，圖片的vix斜率為負(fù)，但是上面給的回歸表達式中vix斜率為正
第四問，自由度怎么確認(rèn)？就是等于變量個數(shù)嗎？
圖片里的兩個檢驗統(tǒng)計量分別是對誰的？
問下預(yù)測Y和真實Y如果存在異方差這圖應(yīng)該什么樣呢
這題為什么算完h0=1 還要再用h0=0啊，沒看明白后半部分 是題干哪里體現(xiàn)了嗎
可以解釋一下第9題的low bais 和 high variance嗎?
第三問，為什么在算seasonality時，如果相關(guān)系數(shù)不為0，就要把這個變量加到原模型中？
程寶問答
金程問答