金程問(wèn)答
這里最后三行東西, D=1之后怎么從上面的式子變成下面的式子能仔細(xì)講一下嗎，感覺(jué)寫的是不對(duì)的，也無(wú)法理解。
multiple R 和R square 有什么不一樣
隨機(jī)遊走不是b1=1嗎? 為什麼這裡說(shuō)b1=0?
針對(duì)這里第二題的B選項(xiàng)，有能夠看出模型有多少概率是正確的指標(biāo)嗎？它們是什么？
第九題 說(shuō) 有序列自相關(guān)的話用AR建模，但AR的三大假設(shè)中又說(shuō)不能有自相關(guān)性，這邊不太懂，可以說(shuō)明一下嗎? 謝謝
第六題的exbibt為AR(1)，為什麼計(jì)算時(shí)考慮了2個(gè)自變量?
老師好，第一小問(wèn)計(jì)算檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量為什么分母standard error不用除以根號(hào)n？什么情況下分母是s/根號(hào)n？謝謝
17:17左右，為什么Lag1的t檢驗(yàn)不顯著，仍然認(rèn)為該模型合適？不顯著是不是意味著lag1這一項(xiàng)要剔除？
視頻6分鐘，r(x,y)知識(shí)點(diǎn)是什么？在哪兒講過(guò)的？
序列自相關(guān)，講協(xié)方差平穩(wěn)，隨機(jī)游走概念時(shí)，為什么說(shuō)b0是常數(shù)，可以忽略不計(jì)？
autocorrelation, heteroskedasticity，multilinear regression顯著性檢測(cè)等等，考試時(shí)會(huì)給test statistics, critical value會(huì)給嗎？還是說(shuō)要自己查表，如果自己查表，是不是還要記df, 單雙邊等規(guī)則？
有沒(méi)有AIC用于選best prediction的model，BIC是用于選best fit的model的說(shuō)法？我記得好像只說(shuō)過(guò)AIC 看重解釋力度，BIC看重complexity
Q5為什么不是ordinal？如果要選出5個(gè)最有可能的不是需要排序嗎？
Q7 不是很明白在AR模型中異方差和自相關(guān)的區(qū)別。AR模型用ARCH來(lái)檢驗(yàn)異方差問(wèn)題，那么當(dāng)ARCH顯著不等于0時(shí)可知?dú)埐铐?xiàng)的方差和滯后項(xiàng)殘差的方差相關(guān)，那么這是否也意味著這兩個(gè)殘差之間也是自相關(guān)的（auto-correlation）？為什么檢驗(yàn)autocorrelation用的是lag而不是ARCH？
1. Bias的概念是偏差，具體來(lái)說(shuō)是不是E(estimator) 不等于population，而inconsistent的含義是說(shuō)隨著樣本容量變大，E(estimator)更接近真實(shí)值，如果一個(gè)樣本既bias, 同時(shí)也consistent，這是不是有點(diǎn)矛盾？——————2. Biased and consistent estimator是不是這樣理解的: 比如說(shuō)總體平均值是5，一個(gè)biased 的 estimator 在sample size 為50的情況下estimator的均值是3，但是增加sample size至100，其均值就更接近真實(shí)值，比如變成4。是這樣嗎？
程寶問(wèn)答
