因?yàn)?擔(dān)心模型 出現(xiàn) serial correlation ,所以引入自回歸模型。 那我想問，之前已經(jīng)有 針對 模型出現(xiàn)自相關(guān)的修正方法了，用newey-west standard errors. 那為什么還要引入AR呢？ 綜上，為什么要引入AR呢
請問題目哪邊提到用PE做基準(zhǔn)進(jìn)行比較?
DF檢驗(yàn)不是一階差分，那可以說一階差分是AR(2)模型，這樣的講法是對的？
老師 題目中 X是Y的滯后項(xiàng) MSE是deflated, 如果 X不是Y的滯后項(xiàng)，MSE 也是無效的，但也是deflated的嗎？
多重共線性中see(mse)為什么會(huì)被高估？這里可以詳細(xì)解答一下？
為什麼均值存在且恆定的話E(Xt)=E(Xt-1)? b0 和 b1不用理會(huì)嗎?
此處的DM和EM作為啞變量用來表示發(fā)達(dá)市場和新興市場，那應(yīng)該用一個(gè)變量來表示（具有0和1兩個(gè)值分別代表發(fā)達(dá)市場和新興市場），而不是用兩個(gè)變量表示吧？
老師，麻煩給我講一下這道題，謝謝
cook's distance公式是更新過了嗎，原來是2sqry(K/n)啊
Pvalve怎么算的
老師這里是不是寫錯(cuò)了，右側(cè)的“收入>10000”應(yīng)該是“消費(fèi)>10000”？
老師，1. 這里第六題的standard error of each of the autocorrelations is 0.0745, 是每個(gè)standard error of each of the autocorrelations都使用1/(sqrt(n))，因?yàn)閚都是一樣的，所以它們都一樣的意思嗎？2. 為什么standard error of each of the autocorrelations都會(huì)是一樣的呢（原理是什么）？
老師，前面講假設(shè)的時(shí)候講的不是errors are uncorrelated嗎？為什么這里變成了殘差的期望為0？怎么理解殘差的期望為0？
P value不是越小越顯著嗎？
K-Nearest Neighbor (KNN) 與K-Means Clustering 有啥區(qū)別？
程寶問答
金程問答