金程問(wèn)答
老師您好，對(duì)于高階自回歸模型，是不是一定存在多重共線性？這個(gè)又如何解決呢？
Q2在沖刺筆記里面page75.里面說(shuō)的TF（term frequency）是在句子級(jí)別而不是collection level，在Max Porter這個(gè)案例里面的Q3第二個(gè)選項(xiàng)里面有提到過(guò)，這里上課的時(shí)候老師怎么又變成了單詞在整個(gè)語(yǔ)料庫(kù)中單詞出現(xiàn)的頻率？（http://www.h8045.cn/home/#/REX/9933/exam/1927154/3/analyze/1927154/1）
老師您好，請(qǐng)問(wèn)如果自回歸模型不平穩(wěn)有什么后果么？除了沒(méi)有一個(gè)穩(wěn)定的回歸均值，其他的我依然可以預(yù)測(cè)?。勘热缯f(shuō)可以圍繞著一條斜向上的直線？就像GDP的走勢(shì)那樣
老師好！請(qǐng)問(wèn)為什么p/(1-p)與X是非線性關(guān)系的，但是加上ln就是線性關(guān)系了？
第七題有一點(diǎn)不明白
老師您好，請(qǐng)問(wèn)可以給一個(gè)DW檢驗(yàn)表的例子么？以及怎么去看這個(gè)表？
助教老師好，請(qǐng)問(wèn)SST/（n-1）是X的方差么？
老師您好！請(qǐng)問(wèn)條件異方差和異方差的區(qū)別是什么？在我之前的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)習(xí)中，我記得異方差就是指代誤差項(xiàng)方差不為常數(shù)，隨著自變量的變動(dòng)而變化，檢測(cè)為white or BP test, 條件異方差則更像是誤差項(xiàng)中存在自相關(guān)性，用于時(shí)間序列模型中，用ARCH or GARCH進(jìn)行檢驗(yàn)。
KNN 沒(méi)有statement 3的優(yōu)點(diǎn)嗎? 判斷距離也可視啊?
這邊老師講的Yt和Xt斜方差接不平穩(wěn)但斜方差平整，請(qǐng)問(wèn)平穩(wěn)和平整怎麼理解?
underfitting和overfitting問(wèn)題，是不是前者指的是樣本內(nèi)結(jié)果不如樣本外結(jié)果；后者指的是樣本內(nèi)結(jié)果比樣本外結(jié)果好？
助教老師好，請(qǐng)問(wèn)組圖散點(diǎn)圖中的圍繞著回歸線的哪些陰影代表了什么？然后請(qǐng)問(wèn)組圖里面的直方圖怎么解釋呢？
第四問(wèn)為什么不選C？統(tǒng)計(jì)量應(yīng)該是被高估，那么不就是 estimate(估計(jì)) 錯(cuò)了嗎？
Statement 3里的log-likelihood指的是-178.69還是-171.53呢？從拒絕原假設(shè)的角度看，在乘以-2的公式中，難道檢驗(yàn)出來(lái)的負(fù)值不是越大越好嗎？
數(shù)量M3中，X與殘差項(xiàng)之間沒(méi)有相關(guān)性，不會(huì)影響一致性，即b0,b1不受影響（能夠被正確估計(jì)的情況下）。那么當(dāng)b0,b1不受影響的情況（能夠被正確估計(jì)的情況下），樣本越大模型的精度越高？這樣理解是否正確
程寶問(wèn)答
