Value of call option on the issuer's stock 為什么理解為對投資者有利？不是對發(fā)行者有利嗎？
老師好 這個covered IRP， 這個里面不是通過簽訂Forward鎖定了F么，那就是F是已知的，那還求啥，這個Fmodel求的是啥？請老師講一下，謝謝老師。
請問怎么理解這里的+Vcall on stock? 原理是什么？如果還有put on stock，是加還是減它，為什么？
此處還是不理解什么是lengthen什么是shorten，以及為什么這么變化就有不同的說法，有沒有補充資料比如講義或者其他文字資料來輔助講解一下。
三角套匯里“買和賣針對的都是分母貨幣”是什么意思？
第三小題，老師課程上用的是（K/N)開平方根，沒有乘以2，但是note 是有乘以2的。請問到底要不要乘以2
第2小題，Adjusted R2提高，且R2提高，為什么不能證明解釋力度提升？（即答案B）
Q1，關于那筆交易，雖然它問的是2017年12月31日的gain，但實際還是6月1日到7月15日這段時間的匯率變動影響，為什么不用年末的匯率？Q2，2018年本國稅率應該是102÷294=34.69%對吧？
關于期權激勵的記賬問題，講義里沒找到??？
IFRS記入equity的哪個科目呢？
Q5，20X1, and 20X2，SGD145.6, and SGD433.1 million，為什么要兩個加起來除以2，如何理解？
然后C選項描述的這個事情是好事還是壞事呢？以及為什么？
這里的每年100 中是包含了本金和利息的嗎？為什么不到第10 年就能還清呢
老師，30和50之間差20，怎么就可以斷定是深深的價外了呢？好多股票漲跌幅度都很大，如果這個股票現(xiàn)在30元，下一秒就60了呢？我們作這類判斷的依據(jù)是什么？如果數(shù)字從30和50改成30和31，還是深深的價外嗎？
callable bond issuer 會以put price 把債券贖回，所以callable bond 都一定有一個put price嗎？
程寶問答
金程問答