金程問(wèn)答
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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
我的理解老師的第二種方法是計(jì)算出原來(lái)的 swap rate 0,也就是從t=0時(shí)刻當(dāng)時(shí)合約中約定的固定利率,然后從t=1開(kāi)始未來(lái)產(chǎn)生的現(xiàn)金流用swap rate0折現(xiàn)到t=1時(shí)刻. 與 根據(jù)t=1
情景是 公司發(fā)了個(gè)債券，對(duì)于公司是負(fù)債，對(duì)于本題我有仨問(wèn)題，麻煩老師耐心解答一下。問(wèn)題一：按照老師上課講的BASE法則，我在求B列的期初欠多少錢(qián)時(shí)，用的是計(jì)算器上第三排5個(gè)鍵，不是這道題里的方法
到定價(jià)？如果針對(duì)同一個(gè)期權(quán)，題目沒(méi)有明確指明要哪種方法的話是不是算出來(lái)的結(jié)果應(yīng)該會(huì)是相同的？然后如果市場(chǎng)有套利的情況下二者結(jié)果會(huì)有不同？以及本題中說(shuō)到的“the stock price
計(jì)量（這個(gè)攤余成本應(yīng)該和韓老師說(shuō)的攤余成本不是一個(gè)意思）。那么： A. 長(zhǎng)期資產(chǎn)到底用哪種方法計(jì)量？盡管實(shí)質(zhì)是一樣的，但是方法的名字叫賬面凈值計(jì)量還是攤余成本計(jì)量？ B. 金融資產(chǎn)用攤余成本還是公允價(jià)值
方法就是賣(mài)出futures，題目中的0.9054是不是30日的周期為10天的futures的價(jià)格？此外settle的操作時(shí)可以直接把手中的futures賣(mài)掉，還是必須做一個(gè)反向操作對(duì)沖掉手中的
供的另一種方法是aggregate法，意思是BMV CF法等效于用aggregate？以后遇到題目讓用BMV CF法時(shí)，可以直接用aggregate法做嘛？ 問(wèn)題比較多，辛苦老師了，謝謝！
求call option on stock，并用BSM的方法（BSM公式中，S0相當(dāng)于公司Asset的賬面價(jià)值，X相當(dāng)于債券面值K？）求出call option value。最后代入公式：Value
沒(méi)問(wèn)題吧？ 然后我用的方法是這樣你看看對(duì)不對(duì)。 合成C就是等式右邊，long put，long asset，borrow at risk-free， P+S-K，但是這里和C有一個(gè)不同，就是C里面沒(méi)有
1. 一圖 ppt 73 是說(shuō)使用DW方法檢測(cè)log linear trend model 是否有自相關(guān)么？ 如何檢測(cè)??？2. 二圖 ppt 81 倒數(shù)第二個(gè)黑點(diǎn) 關(guān)于t-s 是什么意思？3. 二圖
e公司是平價(jià)賣(mài)出這批商品，才能適用這個(gè)12000/16000方法去算比例？ 4. 如果e公司是折價(jià)10000或者溢價(jià)20000賣(mài)出這批商品，p公司對(duì)于e公司的虧損和額外的利潤(rùn)，利潤(rùn)表又該怎么處理？
方（投資方）而言，相當(dāng)于其持有債權(quán)減少，即債劵價(jià)值減少，故為減少數(shù) 4、期末的價(jià)值為E=1035.66；此為當(dāng)年期末應(yīng)該計(jì)入攤余成本的計(jì)量金額，故為期末數(shù)疑問(wèn)： 我是否可理解為：實(shí)際每期票息收入仍為100，84.12的應(yīng)收利息僅為會(huì)計(jì)層面上的財(cái)務(wù)記賬方法？
verifacation。firm給出計(jì)算底稿，第三方去驗(yàn)證是否計(jì)算收益的方法正確，以及整體報(bào)送是否合規(guī)。但是不對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)驗(yàn)證正確性。所以無(wú)法說(shuō)其accuray。5.examination中，針對(duì)某一個(gè)compposite進(jìn)行，是對(duì)其進(jìn)行了更進(jìn)一步的計(jì)算。所以說(shuō)可以accuracy。老師，請(qǐng)問(wèn)以上幾點(diǎn)理解的對(duì)嗎
：如截圖，A選項(xiàng) 為什么 房地產(chǎn)降價(jià) 企業(yè)投資會(huì)下降？2.這類題 前邊有一個(gè)用S=I+(G-T)+(X-M)的公式判定的講解，挺清楚的，但是不適用于這道題，請(qǐng)問(wèn)老師那個(gè)方法是通用的嗎，還是這類題也要靠一定的常識(shí)判斷？PS:麻煩按序號(hào)逐次回答 比較清晰呢 謝謝吶
老師，1，請(qǐng)問(wèn)這題為什么用上課講的poc方法做出來(lái)答案不一樣？yr2 gross profit不是應(yīng)該當(dāng)期費(fèi)用/總cost即2582500/7600000，再去乘以rev嗎？這里的rev不是實(shí)現(xiàn)30
USD給對(duì)方，然后receive 6,000 RMB，對(duì)吧？ 然后mark-to-market的思路是：比如我在30天以后，我把forward當(dāng)前的盈虧結(jié)算掉，方法是進(jìn)入一個(gè)offsetting
程寶問(wèn)答
