第7題，我認為答案有問題，既然是share的市場價格，那么就是FV of net identifiable asset，就是FV，不是對價acquisition cost，沒有哪個公司按市價收購另外一個公司的控股權，對價有溢價，對價比share 的FV高才對。 identifiable asset 應該是教材里說的 BV of net identifiable asset， 簡單說 2是FV, 不是對價 1.5是net asset，對價高于2，patial應該是2*20%=400才對，1.5數(shù)值在本題沒有作用
雖然coupon rate比較低，但是因為一開始發(fā)行就是折價發(fā)行的，那么是不是意味著，在市場利率flat的情況下，所有債券持有到期的收益率是一樣的，為什么低coupon rate的債券會更有可能被put呢？
這邊的manage futures 和我直接投資futures 在期貨市場上交易有什么區(qū)別呢？
官網(wǎng)題有一個在惡性通脹時還要考慮GPI的，我們課程里面沒有提到，還考嗎這個點？跨國經(jīng)營這章一般幾道題？
底下那兩個公式，老師上課沒講，要掌握嗎？
這頁的capital是指普通股股本嗎？
current rate method下，incentory和固定資產(chǎn)也用current rate嗎？
惡性通脹下，如果匯兌損益全進IS表，那和直接用時態(tài)法有什么區(qū)別？
現(xiàn)金流量表中的CA-CL正負號怎么區(qū)分啊？一臉懵
哈嘍，Q6的新的H-model value大于mkt price，注意到以model value為benchmark，從而低估？
Q6的CG yield是定價公允時，re剔除forward div yield的部分
第一年的兩個價格100.27和102.45都超過執(zhí)行價格了，為什么還能取到？
考試一般考幾期呀？感覺三期二叉樹計算起來比較復雜呢
Δr小于0，只能說明r1小于r0吧？并不能說明r1是小于0的，老師為什么這樣寫
請問在Fixed Income“valuation for floater”中，通過試錯法在每個節(jié)點加上DM0.52046%可以算出相同的FV99.9047，但是99.9047不就是通過利率二叉樹算出來的FV嗎？如何理解加上DM呢？謝謝！
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