固收 原版書課后題 p167，麻煩老師寫下解題步驟。。。。我列出來的式子跟解析里面的不一樣。。。然后也算不對。。。
這三種方法的區(qū)別是什么？具體一點
這個225000不是代表，有5%的可能性虧損至少為225000，最多虧損為本金的意思嗎？
z spread 試錯法里的S1是spot rate 還是 swap rate 還是什么？
老師說如果我估計現在的forward rate偏高 所以ling foward contract 是指 long forward bond contract的意思么？
54題就應該選擇A吧？ 答案得意思也是啊？不過c選項我不是很明白 求解釋
4.4.2 case2 第12題，為什么not trade in frictionless 就 values are not observable?謝謝
case9題1 B0*（ROE-re)=RI 如果說Equity下降市值t0的equity。那么B0不也下降了嗎？ 如果是指t1那ROE=earning/期初equity equity0，那ROE也不會升高？
為什么comment 2也是錯的？
4.4.1 case1 第5題，為什么reduce form model能夠反映商業(yè)周期？謝謝
4.3.4 case4 23題，threshold dividend是什么？為什么大于threshold fividend，conversion price 就會下降？
4.3.4 case4,第21題，請問為什么選c
固收，原版書課后題p158，第三題的c選項，node2-2不應該是one year forward rate one year from year one 嘛？為什么是fromnow？
標紅的 riding the yield curve 不懂這個意思
最終公式應該是1+（roe-r）/（r-g），圖上有誤
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