嵌入期權債券的估值分析 第33題 為什么股利不能超過閥值，轉換價格就要下降，這個邏輯不懂。
嵌入期權債券估值分析 第32題 為什么含有價內(nèi)期權的callable bond的EC最小，從什么角度分析的？
Regulatory arbitrage, competition and capture之間的區(qū)別在哪
老師好， case 3 第五題 題目是問最不可能violate的選項， 為什么a不對？
這里在比較future spot rate 和forword rate 時說，第一，這個future spot rate 是我分析師自己估計出來的，那這個是如何估計的？有計算方法么，考試時會要求估計么？第二，說這個forword rate是市場上業(yè)內(nèi)專業(yè)人士估計的一個forward，但實際上forward rate不是可以通過S1，S2來求么，何來估計一說哈
pvgo model 里面 到底是E1還是E0除以r 原版書是什么 因為官方題庫里面用的是E0
這個分析師通知客戶是及時的，但他后面說他比客戶都早賣股票難道不違反Fair Dealing嘛
你好 利率互換的valuation為何notes上會乘以days/360 網(wǎng)課里都沒有的 請老師解釋下 謝謝
固收 R38-Q19 為什么折現(xiàn)時分子用1000？ 是因為零息bond沒有coupon，就用face value來代替嗎？ 如果是付息bond，是不是就用face value*coupon rate來作為分子？
老師請問原版書習題固定收益4.2.1 case1 第三題，Node 2-2不應該是 one-year forward rate two yeas from now嗎？
在liquidity preference theory中，forward rate是spot rate的有偏估計量，是因為forward rate中已經(jīng)考慮了liquidity premium還是沒有考慮？
請問residual income和economic value added-EVA有什么關系和區(qū)別呢？
老師好， 課后題 reading 21 第7題，為什么這里的cash expense 是 -140000， 而不是直接減五140000呢？
請問在計算FCFF中的working capital的時候，需要計入working capital的current asset/liability是哪幾項（比如cash算嗎？）？在算net borrowing的時候，需要看哪幾項？
這題C選項，接受對方付費旅行，但做了披露，這也算違反獨立客觀么？那是不是只有拒絕對方付費的旅行才不違反獨立客觀？（常規(guī)條件下，不算pick up 還有交通很不便利的特殊情況）
程寶問答
金程問答
