interest rate vatility對callable bond 的oas影響： 網(wǎng)課中去年的網(wǎng)課梁震宇老師的，他說oas of callable bond＝zspread-Vcall 我的疑問是，被減數(shù)是一個息差，減數(shù)是一個value. 不具備可比性啊？ 應(yīng)該是等于zspread-call的risk premium才對？
想問下，這題是begin model。我的計算器是end model。所以這題怎么按，怎么算
為什么有兩個pv，好亂啊。
這個也是連續(xù)息票率嗎？
不明白為什么用股利收益率？
原版書數(shù)量 reading 10 第一題看不懂put option,sell option 等
題目本身我懂。我問的是，最后一句the yield curve is flat想說明什么？謝謝。
c當(dāng)如何理解
323頁18題，為什么statement 2是正確的
如圖 謝謝!!!
老師在總結(jié)5個Spread 的公式和風(fēng)險特點的時候說：前三個spread(swap spread、IS、ZS)的期限是一致的 但是講課的時候，TED spread的期限也是一致的呀，只是L-OIS spread的期限可以不一致（因為衡量的是短期的）。 請老師對TED spread選取的期限再做一下解釋
如圖. 謝謝
為什么第二點說的是1%的水平比5%的更大風(fēng)險
為什么第二點說的是1%的水平比5%的更大風(fēng)險
為什么第二點說的是1%的水平比5%的更大風(fēng)險
程寶問答
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