金程問(wèn)答
為什么第二點(diǎn)說(shuō)的是1%的水平比5%的更大風(fēng)險(xiǎn)
固定收益的占比不是10%-20%嘛，按道理應(yīng)該每年3個(gè)case，為什么老師說(shuō)每年只有2個(gè)case呢
為什么此題中calable bond 用 forward rate 折現(xiàn)？
老師 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么解釋？ 通脹和P/E的關(guān)系 這是我總結(jié)2道題的結(jié)論 但是不明白
老師 這個(gè)題中Active return 和active risk 同時(shí)下降25% IR才沒(méi)有改變，如果 二者下降比例不同的話 IR會(huì)改變么？ 因?yàn)榇鸢傅谝痪湓拰?xiě)的是 IR is unaffected by rebalancing the active portfolio and the benchmark portfolio.可否再解釋下答案。
請(qǐng)問(wèn)原版書(shū)后題第106頁(yè)的第16、17題為何選B、A？
老師好，我看的是17年贈(zèng)的網(wǎng)課衍生品的講義。講義的58頁(yè)關(guān)于匯率轉(zhuǎn)換的問(wèn)題不是很明白。美元為主導(dǎo)貨幣，題中給的都是1英鎊對(duì)多少美元所以在求英鎊的固定浮動(dòng)利率時(shí)需要在最后乘以1/1.41*1.35。如果題目中直接給出的是1美元對(duì)多少英鎊，那是不是直接在算出英鎊的固定浮動(dòng)利率后乘以新的轉(zhuǎn)換率即可，不用考慮最初的轉(zhuǎn)換率了？ 謝謝！
EAA這個(gè)計(jì)算是怎么按出來(lái)的？按照原版書(shū)題目的計(jì)，N=4，PV=37644，I=10%，無(wú)法得到如原版書(shū)中的答案。
超調(diào)模型沒(méi)懂，能翻譯下70-115頁(yè)P(yáng)PT么？ 另外pure monetary model定義是什么？
問(wèn)題一: 如圖; 問(wèn)題二: 以call為例, 第一個(gè)圓圈中的value of an embedded call option是指嵌入式的; 那第二個(gè)圓圈中的value of a call option是指獨(dú)立的call option? 分別回答, 謝謝
老師您好，想向您請(qǐng)教一下這個(gè)題，Garth發(fā)債1million而Holte的debt是2million答案卻選擇了A Grath has more business risk than does Holte 我的理解是根據(jù)靜態(tài)平衡理論，Grath發(fā)債后并未達(dá)到最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)，公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)該是變好才對(duì)，答案不是很理解
老師您好，想向您請(qǐng)教一下這個(gè)題，Garth發(fā)債1million而Holte的debt是2million答案卻選擇了A Grath has more business risk than does Holte 我的理解是根據(jù)靜態(tài)平衡理論，Grath發(fā)債后并未達(dá)到最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)，公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)該是變好才對(duì)，答案不是很理解
麻煩幫我翻譯下問(wèn)題吧。。。專業(yè)名詞看不懂??
時(shí)間序列-啞變量舉例 第59頁(yè)ppt 為什么b0代表第四季度？
29題不懂，b0等于零，b1也等于零，為什么是random walk
程寶問(wèn)答
